Аллигатор индикатор Билла Вильямса

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Торговля по индикаторам Билла Вильямса

Все суждения, положенные в основу данной системы, взяты из книг Билла Вильямса «Теория Хаоса» и «Новые измерения биржевой торговли».

Согласно утверждениям основоположников теории хаоса, хаос – это следующий этап развития привычного нам порядка, в котором роль организующих механизмов выполняют причинно-следственные связи. Организующая система хаоса держится на случайности и бессистемности событий. В отличие от общепринятого убеждения, что на финансовых рынках правят законы спроса и предложения, Билл Вильямс утверждает, что именно хаос определяет движения цен на них.

Линейное представление о мире позволяет нам выстроить цепочку из причины и следствия, и тем самым предсказать результат события. Реальность финансовых рынков такова, что зависимость между причиной и следствием практически отсутствует, что делает невозможным использование привычных нам логических моделей для получения прибыли. С точки зрения Билла Вильямса, использование методов традиционного технического и фундаментального анализа не дает возможности получения стабильной долгосрочной прибыли на финансовых рынках.

Теория Хаоса отвергает один из главных постулатов традиционного анализа: закономерности изменения цен в будущем будут иметь те же черты, что и закономерности изменения цен в прошлом. В этом Билл Вильямс видит причину потерь большинства трейдеров.

Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:

движущая сила (энергия)

зона (комбинация силы/энергии)

Каждое измерение добавляет дополнительную информацию к общей картине о рынке, поэтому для полного его понимания необходимо «измерять» рынок во всех пяти измерениях.

Следует заметить, что до появления и исполнения первого сигнала от первого измерения (фракталов) сигналы других измерений (Аwesome Оscillator, Accelerator Oscillator, зональной торговли и Линии Баланса) игнорируются. Зато после открытия первой позиции по фрактальному сигналу трейдер «добавляет» к этой позиции каждый раз, когда появляется сигнал из любого из пяти измерений. В результате при движении рынка в 30% трейдеру удается заработать 90-120%.

Методика выхода из рынка является чувствительной к динамике цен и позволяет зафиксировать прибыль в последних 10% тренда, захватив не менее 80% движения (со слов Билла Вильямса).

Для каждого из принципов Билл Вильямс создал свой индикатор, который помогает определять необходимые фазы (в скобках даны названия индикаторов в терминале Metatrader 4).

Движущая сила (энергия фазы). Аллигатор.

Индикатор Билла Вильямса Аллигатор (Alligator) представляет собой комбинацию трех линий баланса:

  • челюсть Аллигатора (синяя линия) – это 13-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 8 баров в будущее;
  • зубы Аллигатора (красная линия) – это 8-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 5 баров в будущее;
  • губы Аллигатора (зеленая линия) — это 5-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 2 бара в будущее.

С помощью Аллигатора можно определить направление существующего тренда или его отсутствие.

Если все три линии переплетены, то Аллигатор «спит». В это время рынок торгуется в небольшом ценовом диапазоне (во флэте), отбирая у трейдера заработанное на прошлом движении цены. Чем дольше спит Аллигатор, тем более голодным он становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Пока Аллигатор спит, оставайтесь вне рынка!

Проснувшись, Аллигатор раскрывает пасть (Линии Баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. Наевшись, Аллигатор снова засыпает (Линии Баланса сходятся).

Если Аллигатор не спит, на рынке существует повышательный или понижательный тренд (добыча убегает от Аллигатора):

если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд повышательный;

  • если цена ниже пасти Аллигатора, то тренд понижательный.
  • Еще одна полезная функция Аллигатора – помощь в определении разметки волн Эллиотта. Если цена находится за пределами пасти Аллигатора, на рынке формируется импульсная волна, а если внутри пасти, то корректирующая.

    Gator Oscillator

    Данный индикатор помогает определять периоды «сна» и «бодрствования» Аллигатора. Gator Oscillator показывает степень схождения/расхождения Линий Баланса.

    Индикатор Gator отображается в виде двух гистограмм:

    гистограмма выше нуля показывает расстояние между синей и красной линиями (Челюстью и Зубами);

  • гистограмма ниже нуля показывает расстояние между красной и зеленой линиями (Зубами и Губами).
  • Все столбики каждой гистограммы окрашиваются в зеленые и красные цвета: столбик окрашивается в красный цвет, если его значение ниже значения предыдущего столбца; столбик окрашивается в зеленый цвет, если его значение выше значения предыдущего столбца.

    Основная цель индикатора Gator Oscillator — помочь в визуальном определении наличия или отсутствия тренда. С его помощью хорошо видны периоды сближения и переплетения Линий Баланса — «сна» Аллигатора — и периоды его «бодрствования».

    Фрактал (пространство фазы)

    Фракталы являются первым измерением рынка.

    Фрактал на покупку – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Фрактал на продажу – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами. Фракталы на покупку и на продажу могут состоять из одних и тех же баров.

    Фракталы подают следующие сигналы:

    если фрактал на покупку находится выше Зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции нужно размещать на 1 пункт выше максимума бара, на котором образовался фрактал;

    если фрактал на продажу находится ниже Зубов Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop нужно размещать на 1 пункт ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.

  • если фрактал на покупку образовался ниже Зубов Аллигатора или фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, то такую сделку нужно пропустить, чтобы не кормить Аллигатора.
  • Фракталы будут активны либо до момента их «поражения», либо до появления нового фрактала в том же направлении (в этом случае предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер снимается). Критически важно, где был «поражен» фрактал, т.е. на каком баре нужно войти в рынок после преодоления фрактала. Если этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка допускается.

    Фракталы — это первое измерение финансового рынка. Любой вход в рынок начинается с преодоления фрактала. Только после того, как был преодолен первый фрактал, мы начинаем принимать сигналы от других измерений (индикаторов Б.Вильямса) для открытия новых позиций в направлении первого сигнала. Сигналы от будущих фракталов в направлении первой сделки также будут служить основанием для открытия дополнительных позиций.

    Движущая сила (энергия фазы)

    Волшебный Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator — AO) Билла Вильямса — второе измерение рынка.

    Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator — AO) определяет движущую силу рынка (второе измерение) в данный момент по 5 последним барам, сравнивая их с движущей силой на последних 34 барах.

    Awesome Oscillator – это разница, полученная вычитанием 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным значениям баров (H+L)/2, из 5-периодной SMA по центральным значениям баров (H+L)/2. На графике индикатор представляется в виде гистограммы.

    В зеленый цвет окрашивается каждый столбец, который выше предыдущего, а в красный – каждый столбец, который ниже предыдущего. Волшебный осциллятор создает три сигнала на покупку и три сигнала на продажу, которые нельзя использовать до того момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.

    Awesome Oscillator (AO): сигнал на покупку/продажу «блюдце».

    Сигнал на покупку «блюдце» возникает, когда гистограмма, расположенная выше нулевой линии, меняет направление с нисходящего на восходящее.

    Столбец «A» должен быть выше столбца «B» и может быть любого цвета. Столбец «B» должен быть красным. Столбец «C» (сигнальный) должен быть зеленым. Сигнальный бар — бар, на котором образовался сигнальный столбец.

    После образования сигнала выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше сигнального бара. Самый последний сигнал на покупку «блюдце» отменяет все предыдущие (не забывайте удалять отложенные ордера после отмены сигнала). Для всех типов сигналов действует правило: покупаем только, если текущий столбец зеленый, и продаем только, если текущий столбец красный.

    Ускорение/замедление (сила фазы)

    Третье измерение: Acceleration/Deceleration Oscillator (AC). Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление движущей силы.

    Предположим, мяч катится по улице (с помощью Awesome Oscillator можно определить его движущую силу). Если дорога пойдет в гору, то мяч начнет замедляться (т.е. у него появится обратное ускорение), и хотя Awesome Oscillator (AO) будет по-прежнему правильно определять движущую силу мяча, скоро наступит момент, когда мяч остановится. Чтобы этот момент не застал трейдера врасплох, Билл Вильямс предлагает использовать индикатор Acceleration/Deceleration (АС) для измерения этого ускорения. Прежде чем поменяется динамика цены, изменится движущая сила. А еще раньше изменится ускорение. Поэтому индикатор Acceleration/Deceleration – важная составляющая успешной торговли.

    В отличие от Волшебного Осциллятора АО пересечение нулевой линии индикатором Acceleration/Deceleration (АС) сигналом не является. Но по-прежнему нельзя покупать, если столбец красный, и нельзя продавать, если столбец зеленый. Также сигналы Acceleration/Deceleration (АС) должны игнорироваться трейдером до того момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.

    Сигнал на покупку «выше нулевой линии» индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец.

    Сигнал на продажу «ниже нулевой линии» Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец.

    Если гистограмма AC ниже нуля, то сигнал на покупку «ниже нулевой линии» образуется, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец. Ордер Buy Stop размещается на 1 пункт выше максимума сигнального бара.

    Если гистограмма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше нуля, то сигнал на продажу «выше нулевой линии» образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший.

    Зональная торговля (четвертое измерение рынка)

    Когда движущая сила (Awesome Oscillator — АО) и ускорение (Acceleration/Deceleration — АС) направлены в одну сторону (оба зеленые или оба красные) — это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, но и еще ускоряется. На этом принципе базируется зональная торговля (четвертое измерение Билла Вильямса).

    Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне. Для того чтобы открывать новые позиции на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара.

    Однако после пяти зеленых или красных баров подряд мы перестаем «добавляться», т.к. больше 6-8 баров, окрашенных в один цвет, встречается редко.

    В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пункт ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре стоп-ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пункт ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и т.д.

    Пятое измерение рынка: торговля Линий Баланса

    Линия Баланса – это линия, на которой находилась бы цена, если бы не поступало новой информации, влияющей на рынок в настоящей момент. Билл Вильямс попытался с помощью сложнейших математических расчетов и моделирования на компьютере найти эту Линию Баланса и построить гистограмму, которая показывала бы расстояние между ценой и Линией Баланса. К его удивлению оказалось, что это расстояние очень хорошо и с достаточной степенью достоверности описывается гистограммой Awesome Oscillator.

    Если представить Линию Баланса в виде вершины горы, то когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от Линии Баланса, чем вернуться впоследствии к ней («легче спуститься под гору, чем подняться на нее»).

    Три постулата пятого измерения:

    изучайте график справа налево.

    обращайте внимание только на максимумы, если ищите сигнал на покупку. Обращайте внимание только на минимумы, если ищите момент для продажи.

  • найдите базовый бар: для сигналов на покупку (на продажу) базовым баром будет являться или текущий бар, или самый последний бар с минимальным максимумом (с максимальным минимумом).
  • Если вы нашли базовый бар на покупку или продажу, то вы как минимум прошли свои первые полпути к совершению сделки в рамках пятого измерения рынка Билла Вильямса.

    Пятое измерение рынка: сигнал на покупку выше Линии Баланса. Если цена находится выше Линии Баланса, и мы ищем сигнал на покупку, то мы надеемся, что цена «уйдет» от Линии Баланса, т.е. «спустится под гору». Введем новое правило — правило №4: для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если Вы приближаетесь к Линии Баланса. Согласно этому правилу для появления сигнала на покупку нам необходимо всего лишь, чтобы цена преодолела максимум ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем в базовый бар.

    Билл Вильямс предложил несколько способов установки стоп-ордеров:

    если на рынке существует тренд, то позиции надо закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию).

  • на стремительно движущемся рынке в качестве уровня для Stop Loss ордера используем Губы Аллигатора (зеленую линию). Рынок признается стремительным, если угол наклона цены больше угла наклона зеленой линии. По этому способу и предыдущему в конце текущего бара Stop Loss ордер перемещается на уровень красной или зеленой линии следующего бара.
  • Индикатор Аллигатор — как пользоваться? Настройки и применение в торговле

    Нередко создатели каких-либо математических методов анализа рынка становятся известными, а их творения переходят в разряд классики трейдинга. Один из таких известных аналитиков можно назвать Билла Вильямса (не путать с Ларри Вильямсом, королём фьючерсов). Созданные им индикаторы расположены в отдельной группе входящих в состав торговых терминалов. Одним из наиболее известных является индикатор Аллигатор. Рассмотрим принцип работы и применение в торговле.

    Индикатор Аллигатор

    Аллигатор – трендовый индикатор, разработанный для торговли в движущемся рынке. Это означает, что по сигналам можно определить фазу рынка, а также есть правила входа. То есть до определённого момента индикатор Аллигатор не подаёт никаких торговых сигналов, что означает флэтовое состояние, то есть боковик. Учитывая, что значительно большую часть времени рынок пребывает именно в таком состоянии, можно сделать вывод, что торговля по индикатору не будет очень активной.

    С другой стороны, ни один действительно качественный метод анализа не гарантирует большого числа входов в рынок, поэтому необходимо соблюдать баланс между качеством и количеством. Скальпинговые стратегии хорошо работают, но это совершенно другой вид торговли со значительными техническими рисками .

    Индикатор Аллигатор построен на скользящих средних . Это универсальный метод анализа тренда, при этом практически все трендовые индикаторы так или иначе оценивают усреднённое значение цены. По-другому просто невозможно. В связи с этим многие трейдеры отказываются от любых модификаций мувингов и используют обычный вариант.

    Теперь разберёмся, чем же индикатор Alligator лучше, чем просто скользящая средняя:

    1. Он состоит из трёх скользящих средни х с разными периодами, что может напоминать стратегии на веерах из мувингов.
    2. Используется сглаженный метод вычисления , который по непонятной причине многие не используют, отдавая предпочтение более волатильным экспоненциальным вариантам.
    3. Для расчётов используется значение цены, выраженное как среднее между максимумом и минимумом , так называемая медианная цена.
    4. В индикаторе применяется сдвиг во времени , функция, которую можно не так часто увидеть в описании стратегий . А, учитывая, сколько лет индикатору, можно не сомневаться, что это эффективно.
    5. Как и многие классические индикаторы, Аллигатор рассчитан на использование и торговлю по крупным периодам графика, начиная от Н4. При этом периоды скользящих средних остаются совсем небольшими. То есть, в принципе, это можно назвать скальпингом на крупных периодах, которые в гораздо меньшей степени подвержены внезапным сменам тренда и масштабным колебаниям. Под этим понимается большая трендовая устойчивость.

    Настройка Аллигатора

    Если всё выше сказанное не убедит в работоспособности индикатора Аллигатор, то тогда нужно просто наложить его четырёхчасовой график и посмотреть, насколько он действительно эффективно всё показывает. В списке индикаторов выбираем категорию “Билла Вильямса” и уже в ней нажимаем на индикатор Alligator . Появится окошко с настройками:

    Своё название индикатор получил из-за аналогий с тем, как крокодил разевает свою пасть. Чем шире он раздвигает свои челюсти, тем большую добычу может взять. Примерно также всё строится и в данном торговом методе. Все компоненты также имеют специфические названия, рассмотрим каждый из них:

    1. Челюсти. Это самая медленная из используемых линий, она по умолчанию имеет период 13. Для четырёхчасового графика это чуть больше, чем двое суток, поэтому флэт, который обычно характерен для азиатской торговой сессии, здесь не будет оказывать влияния. Линия имеет стандартный сдвиг на 8 свечей, то есть текущее значение будет находиться под или над графиком через указанное время. Обозначается линией синего цвета.
    2. Зубы. Средняя линия, у которой период составляет 8 баров. Она более чутко реагирует на изменения цены, поэтому двигается активнее. Также имеет сдвиг вперёд на расстояние в 5 баров. По умолчанию отображается красным цветом.
    3. Губы. Это самая быстрая из входящих в состав индикатора скользящая средняя, которая имеет период 5. На такой период приходится менее суток, поэтому она очень быстро начинает двигаться по сравнению с предыдущими двумя мувингами. Также имеет ещё меньший сдвиг, который составляет 3 бара. Обозначается линией красного цвета.

    Разные периоды сдвиги приводят к тому, что на индикаторе возникают разные ситуации, которые и описывают текущее состояние рынка. В целом это получается примерно следующее:

    1. Линии постоянно пересекаются друг с другом в разных направлениях . Средняя пересекает медленную, быстрая пересекает среднюю и медленную. Если в настройках указать большую толщину линий, то тогда будет очень сложно что-либо понять и различить где какая. Такой период есть ни что иное, как флэт. Поскольку речь идёт о большом тайм фрейме, колебания могут быть значительными по своей абсолютной величине. Сигналов в такое время никаких нет, поэтому нужно просто пережидать или использовать какие-либо другие стратегии для торговли в боковиках.
    2. Линии выстраиваются в определённом порядке по близости к графику – сначала быстрая, затем средняя, а уже последней идёт медленная. Это тренд.

    Логика сдвига линий во времени очень проста. Всё строится вокруг того, какова конъюнктура рынка в данный момент времени. Например, после флэтового состояния, при котором челюсти Аллигатора находятся в примерно горизонтальном положении и не очень активно двигаются, рынок спокойный и всё движение происходит в рамках диапазона, то есть вокруг какого-то среднего значения. Сдвиг линии вперёд позволяет как бы продолжить её в будущее, то есть через некоторое время произвести оценку того, какова текущая ситуация относительно того, что было недавно. И далее уже возможны три варианта:

    Какого брокера бинарных опционов выбрать?
    • БИНАРИУМ
      БИНАРИУМ

      1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

    1. Рынок по-прежнему находится в консолидации и цена никуда не двигается в достаточном для изменения положения линии масштабе.
    2. Рынок двигается вверх, что означает текущее состояние как гораздо лучшее для инструмента относительно того, что было недавно.
    3. Рынок двигается вниз, здесь всё противоположно предыдущему пункту – ситуация ухудшилась.

    Учитывая, что линии не только имеют разные периоды, но также и сдвинуты по-разному, можно оценивать всё в разных масштабах. Уход цены от медленной говорит о значительном изменении относительно продолжительного времени. Средняя линия покажет среднесрочную перспективу в рамках тренда и его фаз, а быстрая линия показывает достаточно краткосрочные изменения динамики и действия участников рынка. В общем, достаточно удобная и крайне информативная диверсификация анализа движения и фаз. Теперь перейдём к рассмотрению самой структуры сигналов и того, как это интерпретировать, а также варианты торговли по индикатору Аллигатор.

    Торговля по индикатору Аллигатор

    Итак, основа всей торговли – это расхождение скользящих средних . Как только диапазон между ними начинает увеличиваться, на рынке появляется тренд. Они располагаются на удалении от цены в порядке возрастания периода, то есть ближе всего к цене губы, затем зубы и последняя линия – пасть, то есть, чем больше период, тем дальше располагается линия.

    Ещё один интересный момент – длительность периода, когда линии раздвинуты. Смысл простой – движение набирает силу и по этой причине мувинги не сходятся между собой. Конечно, коррекции неизбежны, но на динамичном тренде, который и предполагается торговать, они обычно скоротечны. Поэтому линии просто не успевают достаточно сближаться. Но принцип действует на периода от Н4, не меньше.

    Для того, чтобы входить в рынок, нам необходимо дождаться следующего:

    1. Линии начинают расходиться и располагаются в описанном ранее порядке.
    2. Появляется фрактал на тренде, после которого начинается коррекция. График по-прежнему располагается вне пределов линий.
    3. На пробой фрактала заходим в сделку.

    На практике это получается простой подход – как обычный вход на пробой фрактала, но только теперь ещё есть скользящие средние в качестве фильтра для входов . Из-за того, что у нас был сдвиг скользящих средних вперёд, они не сразу начинают следовать за ценой, а держатся на определённом расстоянии. Именно это, учитывая совсем небольшие периоды, делает возможным подобную схему входа. Это даёт ещё одно преимущество, но об этом расскажем позже. Итак, после входа тренд продолжается и есть все предпосылки к тому, что подобных фракталов появится ещё несколько. Это не означает, что нужно входить на каждом из них. Скорее это просто возможность дополнительных позиций для тех, кто любит строить трендовые пирамиды или же просто разбивать свой рабочий лот на части и набирать позицию постепенно.

    Поскольку рынок находится в тренде, можно пробовать входить раньше, как только коррекция после фрактала закончится. В этом случае неплохо комбинировать индикатор Alligator с каким-либо другим, в отношении коротких коррекций очень хорошо показывает себя стохастик . Поэтому, как только он развернётся можно открывать ордер со стопом за точкой разворота.

    Что же касается стопа вообще, то разумно убирать его за линию челюстей. В этом случае позиция будет надёжно защищена и не будет фиксации убытков раньше времени только из-за какого-нибудь резкого новостного колебания, которое будет отыграно уже через пару часов, если не быстрее. Также есть вариант применения трейлинг стопа , который периодически надо поправлять и менять его значение так, чтобы он был за челюстями.

    С тейком всё немножко сложнее. Определить идеальную точку практически невозможно. Поэтому возможны следующие варианты:

    1. Фиксация прибыли в тот момент, когда линия челюстей и линия зубов начинают сокращать расстояние между собой. Обычно это говорит о том, что тренд заканчивается и начинается более крупная коррекция.
    2. Использование любого трендового индикатора, особенно удобно работать с параболиком .

    Заключение

    Индикатор Аллигатор можно назвать отличным примером сбалансированного анализа, когда всего один инструмент позволяет определять направление рынка, точки входа и выхода. Если его дополнить ещё каким-либо индикатором разворотного типа, то эту комбинацию уже точно можно считать готовой торговой системой. Но, к сожалению, многие предпочитают разноцветные красивые индикаторы со стрелочками и сигналами, которые, как правило, дают хорошие сигналы лишь ограниченное время, а затем становятся совершенно неактуальными. В общем, Аллигатор – это классика технического анализа , и понимание хотя бы принципа работы точно не помешает, даже если применять его в торговле не предполагается.

    Индикатор фракталов Билла Вильямса: как его использовать?

    Индикатор фракталов был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. Его можно использовать изолированно или вместе с другими индикаторами. Билл Вильямс также дает нам свой подход к применению фракталов в трейдинге, который мы также рассмотрим.

    Билл Вильямс считается одним из прародителей современной торговой психологии. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и разработал торговую систему, которая опередила свое время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают теорию хаоса и систему торговли по индикатору аллигатор одной из самых прибыльных торговых систем.

    В соответствии со своей теорией хаоса, Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильному использованию индикаторов в сочетании с изложенными им правилами составляет основную часть торговой системы аллигатор.

    Что из себя представляет индикатор фракталов?

    Давайте для начала разберемся, что из себя представляют фракталы. Фракталы можно использовать:

    • Для постановки стоп-лосса.
    • Для определения ключевых уровней.
    • Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
    • Фракталы являются отличным методом для определения тренда.

    Чтобы добавить индикатор фракталов на график в платформе MetaTrader нажмите: «Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – «Fractals».

    В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели.

    Как это относится к трейдингу? Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.

    Французский математик Бенуа Мандельброт был первым человеком, который обратил внимание на повторяющиеся ценовые модели. Анализ движения цены на хлопок за более чем столетний период привел его к созданию торговой стратегии, впервые упомянутой в известной книге Билла Уильямса «Торговый хаос». Именно Вильямс впервые предположил, что рынок является хаотичной и саморегулирующейся системой.

    Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.

    Визуально – это крошечные стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:

    Общие свечи у фракталов:

    Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.

    Индикатор фракталов как показатель пробоя

    Поскольку фракталы выделяют точки разворота цены, логично, что как только цена совершит пробой предыдущего фрактала, возникает новый ценовой импульс.

    Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Также фракталы помогают определить ключевые уровни.

    Фракталы как точки соединения линии тренда

    Индикатор фракталов позволяет легко определять и связывать наиболее значимые вершины и впадины движения цены, необходимые для построения линий тренда. Рисование линий тренда с использованием фракталов может дать некоторое преимущество трейдерам, поскольку другие участники рынка также могут использовать те же очевидные ценовые точки.

    Фракталы в тренде

    В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.

    Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.

    Использование фракталов по Биллу Вильямсу

    Доктор Вильямс назвал фракталы первым измерением своей системы технического анализа. Фракталы – это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.

    Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.

    Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой.

    По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.

    • Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
    • Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.

    Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.

    Индикатор аллигатор – ключ к использованию фракталов

    Индикатор аллигатор состоит из трех скользящих средних:

    • Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее.
    • Красная линия называется зубами аллигатора и является 8-периодной скользящей средней от средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 5 свечей в будущее.
    • Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее.

    Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Все очень просто.

    По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Поскольку торговая система аллигатор в основном представляет собой систему следования за трендом, отличительной особенностью индикатора аллигатор является то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в консолидации в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.

    Когда скользящие средние значения аллигатора сжимаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться вне рынка и ждать появления следующего тренда.

    В торговой системе аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, которые используются для масштабирования позиций после того, как система сгенерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам необходимо хорошо понять, как работает индикатор фракталов.

    Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.

    Как торговать по индикатору фракталов?

    Согласно торговой системе аллигатор только потому, что сформирован фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительный сигнал. Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора.

    Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.

    Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор не начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться.

    Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.

    Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
    • БИНАРИУМ
      БИНАРИУМ

      1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

    Добавить комментарий