Доска опционов Московской биржи. Как торговать опционами (Видео)

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Мои опционные эксперименты на Московской бирже

Звездин Вадим

Популярный участник форума

Хочу поделиться своим небольшим опытом торговли биржевыми опционами, обращающимися на Московской бирже.

К теме опционов я пытался подойти раза 2 в 2020-м годах, но безрезультатно, т.к. не хватало ни знаний, ни понимания, да и много было специфических терминов – коллы, путы, страйки, бабочки, кондоры и прочая живность.

Но если задаться целью, искать информацию, то рано или поздно дело сдвинется с мертвой точки. В конце 2020-го года я нашел несколько сайтов и каналов на Ютубе на тему опционов. Более того, авторы этих ресурсов смогли понятно разъяснить и дать понимание как работать с опционами.

Разобравшись с азами, я начал экспериментировать небольшими объемами на своем брокерском счету чтобы понять этот инструмент.

Коротко говоря, опцион — это тот же финансовый инструмент рынка, который может изменять свою цену в зависимости от поведения базового актива – фьючерса. Опцион также обладает эффектом плеча, как и фьючерс. Особенностью опциона являются «греки» – параметры, которые также оказывают влияние на ценообразование – дельта, гамма, тета, вега.

«Греки» придают цене опциона некую нелинейность роста и падения, например, опционы подвержены временному распаду, уменьшающему их стоимость с течением времени, рост волатильности базового актива – фьючерса также увеличивает цену опциона.

В основном я использовал направленные стратегии покупки пута или колла, реже нейтральные конструкции стренгл либо стреддл, основываясь на теханализе фьючерсов Ri и Si; фьючерс Br только наблюдал. Продажей опционов не занимался, синтетику также не делал ввиду ограниченности депозита и нежеланием рисковать в малопонятной сфере.

Совершал сделки в основном на недельных опционах, как наиболее волатильных, хотя были сделки и на квартальных опционах с дальними страйками.

Квартальные опционы хороши для открытия длительных по времени позиций, когда есть уверенность в тенденции в движении на рынке, кроме того, на этих опционах временной распад невелик и им можно пренебречь.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Недельные опционы также крайне интересны, т.к., если базовый актив закрывался в деньгах, то к этому моменту его цена возрастала в 6-10 раз. Часто такое движение происходило буквально за 10-15 минут до закрытия дневной сессии. Позицию на недельных опционах максимум переносил через ночь, дольше не держал, т.к. временной распад очень сильный и быстро съедал любой профит.

Т.е. опцион может дать доходность десятки и сотни процентов. Обратной стороной медали является то, что в случае неправильного анализа недельный опцион может полностью сгореть, соответственно, все деньги перейдут в виде премии к продавцу опциона. На квартальных опционах в случае движения цены против прогноза также можно потерять несколько десятков процентов.

В целом, по финрезу мои опыты закончились некоторым минусом))), но на то это и эксперименты — я изучал рынок, а рынок изучал меня. Зато это позволило создать многостраничные записи с наблюдениями, почти что готовую торговую систему, где аккумулирован весь мой опыт по обращению с опционами.

В феврале 2020 года после перехода на акции к теме опционов я не возвращался по причине нехватки времени, да и лучше быть специалистом в чем-то одном, чем заниматься всем помаленьку.

Вот несколько скринов моих опционных экспериментов.

Доска опционов Московской биржи и ее использование в торговле

Доска опционов на сайте Московской биржи представляет собой таблицу, которая содержит в себе сведения об актуальных в настоящее время опционных контрактах по конкретному виду базового финансового актива. На доске можно найти сведения по контрактам на покупку и продажу (Вверх и Вниз). Кроме того, представлено огромное количество другой важной цифровой информации, которая, если уметь ее использовать, окажет немалую помощь в работе и поможет закрывать большинство сделок с прибылью.

Общие сведения о доске опционов

Информация на сайте Московской биржи находится в свободном доступе и знакомиться с ней может каждый желающий. Для этого необходимо открыть сайт финансовой организации, что расположен по адресу http://www.moex.com, и перейти в раздел «Опционы». После этого выбрать нужный вам базовый актив и другие параметры и нажать кнопку «Показать». Внешний вид информации, которую вы увидите на экране, представлен ниже.

В таблице выше представлены данные по выбранному вами активу. Там вы можете найти его сокращенное название (код), время совершения последней сделки по нему и другие цифровые данные, касающиеся базового актива. Что же касается самих опционов по нему, то данные о них размещены в большей таблице, размещенной чуть ниже. Ее внешний вид отображен на следующей иллюстрации:

В заголовке таблицы указано, что в таблице представлены «маржируемые» опционы. По ним вознаграждение списывается со счета участника финансового рынка или зачисляется на него в зависимости от того, на какой цене закрылась текущая биржевая сессия по данному активу.

Каждый вид сделок, который торгуется на российской бирже, относится к маржируемым.

Следует помнить, что информация в представленной на сайте Московской биржи таблице обновляется каждые 15 минут. Если вы изучаете данные после закрытия торговой сессии, на экране будут отображены те данные, что были актуальны на момент завершения торгов.

Расшифровка данных таблицы

Вся таблица условно разделена на три большие зоны:

  1. Информация по всем видам сделок типа Call.
  2. Информация о страйках и волатильности каждого контракта по выбранному базовому финансовому активу.
  3. Информация по всем сделкам типа Put.

Наиболее важной для аналитика является информация о волатильности, то есть Implied Volatility. Эти данные размещены в средней части таблицы между информацией об опционах Вверх и Вниз. Значение волатильности постоянно меняется в зависимости от ситуации, что складывается на рынке.

Справа и слева от страйков находится информация о коллах и путах. Каждый из этих разделов имеет множество столбцов, которые представлены на следующей иллюстрации:

Разберем по пунктам информацию, что отображена в этих столбцах:

  • Объем торговли – показывает объем совершенных торговых операций в течение текущей торговой сессии на бирже;
  • Количество сделок – показывает, сколько торговых операций этого типа было совершено в течение текущей или завершившейся торговой сессии. Количество сделок может быть равным или меньшим обету торговли, так как за одну торговую сделку участник финансового рынка может приобрести несколько опционных контрактов;
  • Цена покупки – отображает стоимость базового актива, которая указана в заявке на покупку. Важно учитывать эту цены и сравнивать ее с теоретической ценой, указанной в центральных столбцах. Рекомендуется торговать на финансовом рынке лимитированными ордерами по цене, которая близка к теоретической. В противном случае это может привести к значительным финансовым потерям.
  • Цена продажи – в этой графе указана стоимость актива, по которой выставляются заявки на продажу. Пор разнице цен между ценой покупки и ценой продажи можно определить, насколько ликвидным является конкретный опцион. Если разница минимальна, речь идет об очень ликвидном активе.
  • Расчетная цена – она показывает, по какой стоимости будет продаваться или покупаться опцион в случае, если изменяется волатильность базового актива. Для практической торговли этот показатель значения не имеет, потому его можно не учитывать во время работы.
  • Теоретическая цена – цена, по которой участник фондового рынка может приобрести или продать опцион в настоящее время. Это число рассчитывает биржа и оно постоянно изменяется в зависимости от значения текущей цены актива, по которому сформирована таблица, а также волатильности и времени до наступления срока экспирации.

Открытый интерес и его отображение на доске опционов

Под большой таблицей на сайте присутствует еще один блок информации, представленный в виде графика. Он формируется в зависимости от так называемого «Open Interest» или количества открытых активов по всем видам опционов по данному базовому финансовому активу. Внешний вид графика «открытого интереса» представлен на иллюстрации ниже.

По данному графику можно определить количество открытых, но не закрытых торговых позиций в том или ином направлении.

Выводы

Доска опционов на Московской бирже дает возможность оценить ликвидность выбранного вами вида базового финансового актива. Изучать таблицу можно непосредственно на сайте бирже или в специальной программе Quik. Хотите увидеть, как происходит торговля опционами на Московской бирже? Видео с описанием этого процесса представлено вашему вниманию ниже.

Доска опционов на Московской Бирже

В последнее время бинарные контракты завоевывают все большую популярность во всем мире, что отражается не только на спросе различных брокерских компаний, но также и на понижении количества трейдеров биржи Форекс. БО привлекают инвесторов не только своей высокой доходностью, но и обеспечивают трейдера страховкой в случае проигрыша.

Сейчас заработок на опционах прочно занимает свою нишу, просто дополняя торговлю на бирже новыми трейдерами. Однако не только на сайтах брокеров ведется торговля, для особо жаждущих всегда есть возможность поторговать и на настоящих биржах, например, доске опционов Московской биржи, о которой и пойдет речь в нашей статье. Предлагаем рассмотреть всю кухню этой конторы и узнать, как ведется торговля по-настоящему.

Классическая биржа значительным образом отличается от известных брокерам платформ по типу Биномо. Понятное дело, что трейдинг на этих платформах фактически не дотягивает до реальных процессов на рынке, тем более что клиенты брокеров и не выходят на реальный рынок. Все сводится к ставкам в браузере, где нужно указать направление движения контракта. С другой стороны приобретение реальных контрактов представляет собой более сложный и увлекательный процесс.

Бинарные опционы на бирже

Сразу оговоримся, что бинарные опционы на Московской бирже существенно будет отличаться от тех основ работы, которые трейдеры усвоили при работе с БО посредством использования брокерских услуг. Чего только стоят различия в сроках экспирации, ведь на реальной бирже они стартуют со срока в одну неделю, что никак не подойдет любителям турбо-опционов.

Также здесь представлена совсем другая цель заработка: тут не нужно угадывать направление движения ценового графика или диапазон его границ – все упирается в количество пунктов с измененной ценой. Причем, чем больше торговых инструментов будет менять свою цену, тем больше денег брокеру удастся заработать. Никто не исключает и возможность проигрыша, так что просто так без особых знаний тут поторговать не получится. Ну и к слову о самих торговых инструментах, здесь представлены всемирноизвестные индексы и мажорные валютные пары, так что минимальным депозитом в 1000 рублей здесь отделаться не получится.

Чем же примечательна эта доска контрактов?

По факту, это обыкновенная таблица, которая предлагает в свободном доступе информацию по всем доступным опционам вне зависимости от типа торгового инструмента. Также здесь сразу указаны их состояния, то есть, Call или Put.

Вся информация представлена на официальном сайте биржи и обновляется она с 15-минутной задержкой строго в рабочее время. К слову, в случае, если на бирже будет выходной или праздничный день, то там будет представлена информация, доступная для торгов в последний рабочий день.

Для запуска сделки трейдеру будет достаточно купить нужный ему контракт. Для этого сначала нужно будет нажать кнопку «Показать/Обновить данные по опциону». После этого откроется окно с данными о последней сделке, значениями и суммами купли-продажи, объему капитализации выбранного инструмента и количеству открытых офферов. Вся таблица делится при этом на 3 части: показатель Call, показатель Put и показатель Strike. В первых двух столбиках будет отображаться цена на покупку и продажу инструмента, соответственно.

Сразу под таблицей будет представлен график, демонстрирующий интерес к опционам со стороны трейдеров. По другому этот график называется объемом открытых сделок. Другими словами на графике представлено количество контрактов, которые были куплены, но еще не закрыты по страйку. Для трейдера этот график будет полезен тем, что будет давать информацию о наличии крупных покупателей на рынке.

Дополнительно на официальном сайте предоставлены все необходимые данные для успешного трейдинга: последние экономические новости, прогнозы экспертов по акциям и ценным бумагам.

Вся информация представлена на русском языке, что делает сам веб-портал уникальным в своем роде.

В заключении хотелось бы сказать, что подобный тип торговли даже с помощью видео-уроков торговли опционами на московской бирже освоить не получится, так что те трейдеры, которые занимаются трейдингом в онлайн режиме через брокеров вряд ли смогут по достоинству оценить свои силы. Да и стоит ли оно того, когда есть десятки более простых способов разбогатеть на бинарных опционах. Изучайте стратегии, предложения компаний и удачных вам сделок.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий