Фибоначчи в техническом анализе — комплексный анализ Фибоначчи

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Комплексный анализ Фибоначчи: заключение

Завершая разговор о Комплексном анализе, я бы хотел остановиться ещё раз на основных его мотивах, то есть чем нам он может помочь, и для чего предназначен.

Разумеется, в прошедшем цикле я не смог, да и не хотел описывать абсолютно все принципы Комплексного анализа, в том числе и потому, что он до сих пор приносит деньги. Однако инструменты времени, ровно, как и основные положения инструментов места, я описал достаточно полно.

По сути, Комплексный анализ необходим для того, что бы определить области, где на цену может быть оказано давление, а так же выделить временные зоны в этой области, которые дадут нам более точные уровни цен для инвестирования средств.

Я бы хотел уточнить: главное условие Комплексного анализа – отнюдь не совпадение уровней в одном месте. Главное условие – это правильная выборка этих самых инструментов, в зависимости от типа прошедшего движения, и, по возможности, от типа начавшегося движения.

На форуме я уже обращал внимание на распространенные шаблоны использования инструментов в Комплексном анализе. Ниже повторю эти самые распространенные совокупности.

Стандартный набор при ежедневном анализе — Фи-уровни + Фи-Расширение + Временные Фи-цели. Это стандартный шаблон. Зачастую анализ при помощи этих инструментов проводится на фреймах M30 и H4.

Дополнительный набор ситуативный, и это либо старший фрейм, и, соответственно Фи-Эллипс + Временное Фи-Расширение, либо меньший фрейм — М15, и тогда это Фи-Расширение + Временные Фи-зоны.

Разумеется, в зависимости от типа прошедшего движения, наборы могут быть изменены, для того, что бы повысить совместную силу инструментов. Важным правилом является только то, что любой инструмент времени должен опираться на место. Рекомендацией служит то, что любой набор должен включать хотя бы один инструмент места и инструмент времени.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Здесь я хочу ненадолго остановиться, и вернуться к последнему используемому инструменту – инструменту Временное Фи-расширение. Это один из самых малоизвестных инструментов ТехАнализа, однако, от этого он не теряет свою силу.

Уверен, вы помните по прошлой статье, что Временное Фи-расширение редко используется мною для оценки времени разворота, однако среди тех, кого я познакомил с Комплексным Анализом, нашелся человек, убедил меня относительно временного расширения в обратном.

Обратите внимание, на рисунке ниже, как замечательно отработали развороты все рабочие уровни Временного Расширения. Мой коллега, Михаил Завьялов, который и предпочел использовать этот инструмент для поиска разворота, двадцатого февраля позвонил мне и сказал, что, судя по всему, на индексе Никкей-225 (на рисунке) грядет среднесрочный слом восходящего тренда. Я тогда не принял это во внимание, хотя, как выяснил теперь, и 20 февраля и чуть позже, 7 марта, Комплексный анализ предупреждал о возможном падении цены. Не факт, что о таком сильном, однако, те, кто обратил внимание на показания Комплексного анализа, смогли заработать неплохие деньги.

Отчасти именно поэтому мне так нравится мой Комплексный анализ. В нем каждый видит и находит то, что требуется именно ему. Большое количество инструментов, заточенных на разнообразные паттерны и ценовые движения, позволяют инвестору умело распоряжаться точками, которые дает рынок, и входить и выходить именно тогда, когда появляются для этого наиболее хорошие возможности.

Ещё один пример использования Комплексного анализа – на рисунке ниже. Это 30-летние боны США, а конкретно – период с августа по январь прошлого года.

В середине августа, согласно Комплексного анализа, у меня были медвежьи взгляды на 30-летние (длинные) боны (да и в принципе настроения относительно рынка казначейских облигаций США). В это время я имел удовольствие общаться по почте с Ларри Вильямсом, который, как оказалось, с удовольствием общается с трейдерами из разных стран. Мы обсудили с ним 30-летние боны, и я высказал предположение, что отметка 134 является неплохой возможностью, для того что бы продать этот финИнструмент.
Ввиду того, что в это время у меня были большие объемы продаж индекса S&P-500, я не мог позволить себе продать ещё и боны. В тоже время, я упорно не обращал внимание на тот факт, что боны и основные индексы США ходят зеркально, то есть если бы длинные начали бы падать, с большой долей вероятности S&P-500 пошел бы вверх.

Читатели форума tradersterritory.com знают, чем закончились те продажи. Пожалуй, это был один из торговых моментов, который я действительно прошляпил, ввиду того, что сигнал на продажу бонов у меня был намного сильнее сигнала на продажу индекса.

Однако, и в этой ситуации Комплексный анализ показал себя как нельзя, кстати, предупредив о возможной смене движения. На рисунке отмечены области, которые, согласно всем правилам КАФ, и стали отправной точкой к последующему падению длинных бонов.

Интересная картина складывается на фьючерсе Евро. На временной отрезок с 1 по 5 мая указывает большая часть инструментов времени, однако ближайшие сопротивления расположены несколько высоковато. В случае, если до 5 мая цене удастся пробить уровень 4600, то следующие цели 4790 и, наконец, 1.5. Ловить точку разворота – дело ненужное и не прибыльное, однако стоит посмотреть на поведение цены 5 мая. Все-таки, как-никак, это год с сумасшедших событий 6 мая 2020 =)

В заключительной статье мы рассмотрим разметку, несколько облегчающую жизнь при работе с Комплексным Анализом, а так же поговорим об интересном инструменте анализа – Процентном индексе силы.

При перепечатывании материала ссылка на автора обязательна =)

Применение в техническом анализе уровней Фибоначчи

Во время обучения основам биржевого дела я обратил внимание на числовой ряд Фибоначчи, который используется в техническом анализе. Меня привлекла складность чисел, а также практическое применение процентной коррекции и веера в биржевой торговле. Это заставило изучить данную тему отдельно, чтобы использовать данные инструменты в трейдинге.

Анализ рынка

Биржевая торговля требует от ее участников специальных знаний и аналитических навыков. На формирование котировок влияют многие нюансы, которые трейдер должен учесть при открытии позиции. Мало понимать закономерности движения рынка, необходимо уметь применять знания и пользоваться техническими средствами для максимизации прибыли.

На рынке ценных бумаг выделяют два основных вида анализа, которые выбирают трейдеры в качестве предпочтительного:

Обычно выбор конкретного метода проведения анализа зависит от сроков инвестиций. Долгосрочные инвесторы предпочитают использовать фундаментальный анализ, среднесрочные и спекулянты – технический. Это не отменяет того, что лучший способ – комбинация обоих видов, каждый из которых дает свои сигналы.

Технический анализ

Влияние общеэкономических, политических, отраслевых показателей наряду с отчетами компании о деятельности исследуются по методам фундаментального анализа. Технический анализ получил широкое распространение с приходом высоких технологий, когда торги на бирже стали доступны широкому кругу лиц, а вычисления значительно упростились за счет использования компьютеров.

На протяжении истории развития биржевых торгов аналитиками и учеными были выявлены многие закономерности, присущие ходу торговли. Движение цен на рынке является последовательным и упорядоченным под влиянием действий его участников, которые формируют спрос на активы, его отсутствие. Базовые знания, на которые опираются трейдеры, определяют появление на рынке устойчивых тенденций – тренды, возникающие при сонаправленном движении участников торгов.

Именно характерные колебания цен и сформировали класс краткосрочных и среднесрочных инвесторов, которые осуществляют торговлю по трендам и изученным базовым особенностям поведения рынка, имеющим свойство цикличности. Стандартные ситуации могут проявиться спустя годы на графиках других временных масштабов и иных эмитентов, но графическое направление движения будет тем же самым. Краткосрочные колебания цен составляют основу для спекулятивной торговли.

Перед трейдерами широкий список инструментов, которые они могут использовать для проведения технического анализа. Универсального безошибочного среди них не существует, потому что каждый инструмент хорош в чем-то своем. Применение конкретного инструмента зависит от обстоятельств: ход движения торгов, трактовка в заданном масштабе, соответствие факторам фундаментального анализа.

Основные инструменты технического анализа:

  • графические модели;
  • трендовые индикаторы;
  • осцилляторы.

Прибыль инвестору принесет только комбинация разных инструментов, которые должны подтверждать полученные сигналы друг друга.

Особняком стоят два графических инструмента, доступные на распространенных торговых терминалах – процентные коррекции и веер, которые основаны на последовательности чисел Фибоначчи.

Описание ряда Фибоначчи

В XIII веке итальянский математик Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи (Fibonacci) разработал собственный ряд чисел. Это был один из выдающихся ученых своего времени, который внес огромный вклад в формирование современной математики. Например, использование индийских цифр вместо римских. Наиболее заметное достижение, названное его именем и активно используемое трейдерами в наши дни – ряд Фибоначчи.

Последовательность чисел имеет несколько общих свойств:

  • число ряда равно сумме двух предыдущих;
  • отношение числа к предыдущему стремится к 1,618, к предыдущему через одно – к 2,618;
  • отношение числа к последующему стремится к 0,618, к следующему через одно – к 0,382.

Ряд состоит из следующих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 87, 144 и так далее. Последовательность, например, составляет математическую основу для золотого сечения, встречаемого во многих явлениях.

Процентные коррекции

Характер рыночных движений цены таков, что они носят импульсную или коррекционную форму. Зачастую рынок не показывает значимых подтверждений трендов или сигналов их разворота. Скорее всего, колебания в такой ситуации носят коррекционный характер, и в определенный момент они прекратятся. Задача трейдера заключается в определении указанного момента.

На практике в торговле используются процентные коррекции:

Последовательность, разработанная на основании ряда Фибоначчи, имеет самое широкое распространение. Состоит она из ряда чисел, полученных путем математических операций с последовательностью Фибоначчи:

Дополнительный элемент, включенный в последовательность в целях практического применения – 0,5.

Основа практического использования инструмента – корректное определение ключевых точек предшествующего импульсного движения. Первый шаг в построении процентных коррекций – определение точки начала и окончания импульса. Последующая проекция инструмента по заданным точкам позволяет визуализировать все необходимые уровни коррекции, базируясь на которых трейдер может строить последующую торговлю.

Процентные коррекции Фибоначчи могут быть использованы в качестве уровней поддержки и сопротивления, а при подходе цены к этим уровням у трейдера появляется отличная возможность открытия выгодной позиции по направлению тренда. Уровни стоп-лосс устанавливаются за пределами коррекции.

Пробой уровней коррекции – надежный сигнал о ложности предположения об общем коррекционном характере движения рынка. В такой ситуации наиболее вероятно произойдет смена тенденции, поэтому от трейдера требуется пересмотр своих позиций.

Веер Фибоначчи

На основе числового ряда Фибоначчи был разработан и другой усовершенствованный инструмент – веер. Практическое использование аналогично процентным коррекциям и заключается, прежде всего, в правильном и максимально точном определении начала и окончания предыдущего импульсного движения.

От найденных точек проводятся лучи относительно длины перпендикуляра, который откладывается от конца импульса к горизонтальному уровню начала. Лучи проводятся через процентные расстояния, получения путем преобразования ряда Фибоначчи:

Точно так же, как и процентные коррекции, лучи веера Фибоначчи могут служить уровнями поддержки и сопротивления на развивающихся трендах. Приближение графика цены к лучам станет сигналом к открытию позиций по тренду для трейдера. Ордеры стоп-лосс устанавливаются за пределами лучей.

Смену направления тенденции покажет пересечение ценового графика и луча с процентным соотношением 61,8%. Позиции нужно закрывать, если рынок покажет такое пересечение.

Уровни Фибоначчи

Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат, близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.

У ровни от ряда Фибоначчи

Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках. С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношен волютных и фьючерсных рынках ию к проделанному движению. Также и в виде отноше ния цели к предшествующей коррекции.

Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными

Коррекционные уровни:

11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%

Импульсные уровни:

Сетка Фибоначчи в терминале ATAS

Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы торговых терминалов.

Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню « Объекты рисования » выберем символ «Фибоначчи». Первый же кли к по нём позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.

Рис.1 Сетка Фибоначчи на рабочем графике

Сам механизм дополнения импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно правой клавишей мыши сделать клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни:123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;338,2%;400,0%;423,6%.

Коррекции рынка и уровни Фибоначчи

После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция.

Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

Рассмотрим на графике несколько типичных случаев

Рис.2 Точка входа на откате по сетке Фибоначчи

На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.

Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи. В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.

Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38.2% и 61.8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.

Рис.3 Коррекционный уровень 23,6%

Рис.3 показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение.

И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.

Уровни Фибоначчи и новые цели трендового движения

Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду.

Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38.2% и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции. Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция , то цель следует определять как 161,8 % от её величины.

Рис.4 Сильный ценовой импульс после малой коррекции

Итак, уровни Фибоначчи являются одним из сильнейших инструментов технического анализа как валютного, так и фьючерсного рынка. Но н е стоит полагаться только на эти “волшебные” цифры. Использование сетки Фибоначчи совместно(!) с другими аналитическими инструментами для определения предполагаемых пределов коррекций и целей движения может оказаться весьма полезным.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий