Индикатор Секвента в торговле на Форекс

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Индикатор Секвента

Современный мир трейдинга насчитывает десятки торговых стратегий. Изобрести свой собственный «грааль» может каждый, но всеобщее доверие заслуживают те алгоритмы, которые были разработаны настоящими профессионалами.

Томас Демарк – один из известнейших гуру в области биржевой торговли. Он является разработчиком нескольких десятков технических индикаторов, которые позволяют стабильно зарабатывать трейдерам во всём мире. Для создания технических инструментов, Демарк не только использовал свои личные наработки, но и рассматривал под новым углом уже существующие торговые стратегии.

Например, в свое время он заинтересовался классической теорией циклов, что привело к рождению новой торговой системы. Демарк использовал базовые положения теории, но дополнил их своими собственными правилами. Так появился новый индикатор Секвента и одноименная стратегия, разработанная на основе данного алгоритма.

Скачать индикатор Секвента для МТ4 можно здесь:

Теория циклов и индикатор Секвента

Как уже говорилось, для Секвенты Демарк использовал классическую теорию циклов. Её базовое правило гласит о том, что рынок имеет циклическую структуру. То есть любое его движение повторяется через определённое время.

Это означает, что за падением всегда последует рост и наоборот. Всё, что нужно сделать трейдеру, чтобы быть успешным, поймать момент смены одной тенденции на другую и вовремя открыть сделку. Любой цикл можно разбить на несколько этапов.

  • На первом этапе цикл зарождается. В этот период ещё нет сто процентной уверенности в том, что цена изменит направление;
  • На втором этапе цикл получает развитие, формируя сильное направленное движение в нужном направлении;
  • На третьем этапе движение становится зрелым, что сопровождается замедлением ценового движения;
  • Во время старения цикла наблюдается коррекционное движение к тому, которое происходило в фазе молодости;
  • Смерть цикла – последняя фаза, во время которой старый тренд сменяется на новый в противоположном направлении.

Теория циклов также предполагает, что при анализе рынка на большом временном промежутке, можно прогнозировать поведение максимумов и минимумов, ориентируясь на среднюю величину прошлых экстремумов.

Однако, как показывает практика, эти усреднённые значения отыгрываются на рынке достаточно редко, что обусловлено не всегда предсказуемым поведением большого числа игроков, выходом фундаментальных новостей и другими факторами. Именно поэтому Демарк решил модифицировать классическую теорию.

Особенности Секвенты

Опытный трейдер сделал упор не на потенциально возможных рассчитанных экстремумах, а на том, как ведёт себя цена вблизи них. Для того чтобы определить места, в которых может произойти смена тенденции, Демарк предлагает использовать ряд свечей (баров), называющиеся «установочным набором». Он состоит из 9 последовательно формирующихся свечей, за которыми следуют ещё 13 или более, составляющих «фазу отсчёта».

Выбранные свечи должны соответствовать определённым условиям. При работе с алгоритмом Секвента, «установочный набор» и «фаза отсчёта» определяется автоматически. Как именно выглядят эти свечные комбинации на дневном графике? Для открытия длинных и коротких позиций понадобятся различные условия:

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

  • В первом случае на рынке должно прослеживаться подходящее к концу нисходящее движение. Цены закрытия рассматриваемых свечей (8-9 шт.) должны быть меньше, чем за 4 свечи до каждого бара этой последовательности.
  • Для открытия sell-ордеров условия противоположные, то есть на рынке прослеживается завершение восходящего тренда. В комбинации из 9 последовательных баров, цена, по которой бары закрылись, должна быть больше, чем 4 бара назад.

Как правило, после появления «установочного набора» цена начинает замедляться. Чтобы в этом удостовериться, требуется найти на графике следующую комбинацию свечей, которая называется «фазой отсчёта». Если используется эксперт Секвента, проделывать эти манипуляции вручную не придётся. Но иметь представление о том, как определяются 13 интересующих нас баров, не помешает.

  • Чтобы открыть длинную позицию после формирования набора из 9 свечей, следует рассмотреть следующие 13. Если максимум у номера 8 или 9 будет выше, чем минимум 3-7 свечей назад, это станет свидетельством того, что цена действительно замедлилась.
  • Для открытия короткой позиции минимумы номеров 8 или 9 должны располагаться ниже максимумов 3-7 свечей назад.

Как работает индикатор Секвента?

Индикатор Секвента автоматически размечает необходимые для определения входа в рынок свечные комбинации.

  • Для покупки цвет «установочного набора» красный, а «фазы отсчёта — оранжевый.
  • Для продажи цвет «установочного набора» синий, а «фазы отсчёта – голубой.

Поскольку никаких других вычислений, кроме сравнения цен, используемый алгоритм не предусматривает, других данных индикатор Секвента не отображает. Он даже не даёт возможности ручной настройки, поскольку все данные берутся из свечного графика.

Как торговать с индикатором Секвента?

После того, как индикатор Секвента установлен на график цены, вход в рынок можно осуществлять несколькими способами:

  • Сделка открывается сразу же после того, как закроется 13 свечка «фазы отсчёта». Потенциальная прибыль может быть очень большой, ведь в данном случае есть возможность «поймать» самое начало тенденции. Однако, и риск достаточно велик. Не редки случаи, когда после «фазы отсчёта» начинает формироваться новый установочный набор.
  • Сделка открывается только тогда, когда после закрытия 13 свечки есть подтверждение того, что рынок действительно идёт в нужном направлении. Для открытия покупки цена закрытия свечи должна быть выше цены закрытия той, которая сформировалась 4 свечи назад. Для продажи – цена закрытия ниже той, которая сформировалась 4 свечи назад.

Разработчик рекомендует устанавливать защитные ордера. Рассчитываются они по следующим формулам:

  • Для покупок сначала следует из 13 баров найти тот, у которого значение Low минимальное из всего ряда. Стоп-лосс рассчитывается исходя из данных этого бара.
  • Для продаж из 13 свечей находят ту, у которой самый большой максимум. Стоп-лосс рассчитывается по формуле:

Автоматическая фиксация прибыли не используется, поскольку можно неверно оценить потенциальные возможности сделки и тем самым упустить прибыль, когда цена не достигнет установленного Тейк-профит.

Индикатор Секвента очень прост в использовании, не требует дополнительных настроек, что не может не привлекать новичков. Можно сказать, что он сам по себе является самодостаточной торговой системой. В то же время сигналы на вход в рынок формируются достаточно редко, поэтому он не подойдет тем трейдерам, которые предпочитают несколько сделок в день.

Индикатор Volumes, описание и применение индикатора в торговле на Форекс

На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.

И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.

Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритма

Индикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем трендового анализа. Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.

Рекомендуем почитать : «Индикаторы объема» для лучшего понимания нижеследующей информации.

Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.

Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот не служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную покупку либо продажу в какой-либо момент времени.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.

Важность анализа медвежьих и бычьих объемов в торгах на Форекс. Анализ по VSА

Используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции. Опишем все по порядку.

Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией. Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.

Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.

Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.

Подобной будет и обратная ситуация…

Если имеется большой объем при ничтожном движении цены, то причиной тому могут быть два варианта ситуации. Или есть большой объем сделок при малом объеме денежной массы, которой стало недостаточно для сдвига цены. Тогда можно допустить, что на рынок не вышли основные его игроки. Либо же, в другом случае, объем сделок и объем денежной массы весьма велики и от «быков», и от «медведей». Тогда можно наблюдать сдвиг цены, но он будет несущественным.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.

Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это конвергенция-дивергенция, которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.

Описание и интерпретация индикатора Volumes

Volumes – это, по сути, важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет. Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок выходят важные новости, как правило, политические или макроэкономические.

При этом Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.

Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.

Есть такая отдельная категория Volumes, как балансовый объем (БО). Этот технический индикатор показывает взаимосвязь объема и цены, точнее ее изменения при данном объеме. Его суть заключается в том, что при цене закрытия данного бара высшей, чем при предыдущем закрытии, то значение текущего объема бара нужно прибавить к предыдущему значению балансового объема. Если же по текущему бару закрытие ниже, то его нужно вычесть из предыдущего значения БО.

Интерпретация данного индикатора, основывается на том принципе, что изменения БО опережают изменения ценовые. Поэтому, при повышении балансового объема можно судить о вложении профессионалами в инструмент. Когда уже позже поступают вложения и от остальных, наблюдается стремительный рост цены и показателей индикатора.

При опережении в своем движении индикатора ценой, возникает отсутствие подтверждения. Более того, оно может возникнуть как на пике (вершине) рынка «быков» (при этом цена будет расти без роста БО или его опережая), так и у основания рынка «медведей» (тогда цена будет падать без уменьшения БО или его опережая).

При росте цен и объема, участники рынка вынуждены занимать эти позиции, от чего, соответственно, будет поддерживаться рост объемов торгов.

При возрастающем объеме падение цен будет препятствием к открытию коротких позиций. Если движение цен разно направлено на определенном ценовом диапазоне, а объем при этом уменьшается, то на рынке возникает неопределенность, когда уменьшается количество контрактов, от чего рынок становится более непредсказуемым и повышается его чувствительность.

Есть несколько интерпретаций изменений в показаниях индикатора Volumes. Это могут быть такие случаи:

  • цены и объем растут, либо поднимается объем, и падают цены – на рынке имеются тенденции;
  • объем падает – выраженная внутренняя слабость рынка.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Подводим итоги по индикатору Volumes

Рассмотрев вышеизложенное, можно судить о том, что Volumes не является чем-то особо необычным. Он прост, как и многие другие индикаторы и инструменты рынка. Здесь важен простой математический расчет, и не более. Но, как и в случае с любым другим аналитическим инструментом, здесь важен комплексный подход. Нужно не однобоко исследовать рынок, а привлечь несколько инструментов, анализировать разные уровни. Так результаты будут более точными и уж наверняка, это не испортит ход и итоги анализа.
Применение индикаторов объема

Индикатор Стохастик в торговле на форекс

Приветствую всех читателей блога. Периодически в своих выпусках я касаюсь индикаторов технического анализа, и вот сегодня хочу поговорить об индикаторе Стохастик (Stochastic). Исходя из моей практики по разработке торговых роботов, индикатор Стохастик встречается в заказах очень часто. И, как правило, в качестве дополнительного фильтра, а не в качестве основного источника сигналов. Попробуем разобраться, что же это за Стохастик такой и чем он так знаменит.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), или просто “Стохастик” – это индикатор технического анализа, показывающий положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный предыдущий период. Индикатор Стохастик разработан экономистом и президентом корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном (George Lane) в 50-х годах прошлого века и с тех пор набрал популярности среди трейдеров, наряду с такими индикаторами, как RSI Уэллса Уайлдера и %R Ларри Уильямса. Как заметил в своем интервью сам Лэйн, индикатор Стохастик призван показывать моментум (скорость изменения цены). Представьте себе, что футболист отправил мяч в полет вертикально вверх. Так вот, прежде чем отправиться в обратный путь на землю, мяч сначала замедлит свое движение. Так и индикатор Стохастик может показать замедление цены в преддверии ее разворота.

Как рассчитывается Стохастик

Классическая формула расчета стохастика выглядит следующим образом:
%K – это быстрая, или главная линия стохастика. Производная от нее медленная, или сигнальная линия обозначается как %D и является простой скользящей средней от быстрой линии с заданным периодом усреднения.

В терминале Метатрейдер 4 расчет главной линии стохастика немного доработан. После вычисления ее значения сглаживаются скользящей средней с заданными параметрами. Вот так выглядить окно для ввода параметров индикатора стохастик:
Здесь “Период %K” – это количество последних баров, которые будут взяты для определения ширины диапазона цен. Также есть возможность задать условие брать классический диапазон по максимумам/минимумам баров (Цены: High/Low) или брать диапазон только цен закрытия (Цены Close/Close). “Замеделение” – это период сглаживания главной линии стохастика. Чем больше это значение, тем она будет плавнее. Также, классическая формула определения главной линии стохастика дополнена нормализацией значения для процентной размерности. Диапазон значений Стохастика всегда будет лежать в пределах от 0 до 100%.

Период %D – это период скользящей средней для получения сигнальной линии Стохастика. Метод этой скользящей средней также можно задать, выбрав из списка параметра “Метод МА”.

При настройках по умолчанию главная линия индикатора Стохастик выглядит как сплошная светло-зеленая линия, сигнальная – красная пунктирная:

Применение индикатора Стохастик в торговле

Поскольку Стохастик нормализован в жестких процентных рамках, то есть возможность выделить некие зоны, которые будут говорить о его состоянии. Так, если линии Стохастика находятся выше 80%, то считается, что анализируемый инструмент перекуплен, а если ниже 20%, то перепродан. Числа, конечно же, можно взять и другие. Но при всем при этом могу с уверенностью сказать, что подход определения зон перекупленности/перепроданности на Стохастике лучше не делать, так как ничего хорошего из этого не выходит. Почему? Потому что смысл индикатора в другом. Если вы внимательно изучили предыдущий раздел, то станет понятно, что Стохастик показывает нахождение цены относительно предыдущего диапазона в процентном соотношении. И в том случае, когда каждое закрытие будет все выше и выше (при растущем тренде), Стохастик будет снова и снова отмечаться в так называемой “зон перекупленности”. Это вы можете увидеть на предыдущем рисунке.

Какие же сигналы Стохастика можно использовать в своей торговой системе?

  1. Прежде всего, это взаимное расположение главной и сигнальной линии. Когда Главная линии выше сигнальной – рассматриваются покупки, когда ниже – продажи.
  2. Кроме взаимного расположения, имеет смысл учитывать зону, в которой находится Стохастик. Покупки лучше совершать, когда Стохастик находится выше уровня 20%, а продажи – когда ниже 80%. Конечно, эти все параметры должны настраиваться в процессе тестирования торговой системы. Я встречал случаи, когда покупки были предпочтительны при нахождении Стохастика выше 80%, то есть в “зоне перекупленности”. Почему так – надеюсь, понятно из предыдущего описания.
  3. Некоторые трейдеры пытаются находить сигналы, выявляя дивергенции (расхождения цены и индикатора) и конвергенции (схождение цены и индикатора). Если это кому-то помогает – я не против, но применять эти методы именно на Стохастике мне не доводилось, для этого есть другие, предназначенные для этой цели инструменты.

Как видите, методов использования индикатора Стохастик достаточно много, а при некотором желании их можно напридумывать ещё больше – все зависит от полета фантазии и от тех закономерностей, которые трейдер может выявить, анализируя графики цен. Все в ваших руках, не забывайте только о физическом смысле индикатора, чтобы не приписать ему несвойственных функций.

Всем удачи, с уважением,
Виталий Прядко.
21 июля 2020г.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий