Экспоненциальная скользящая средняя (EMA индикатор)

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Индикатор EMA — экспоненциальная скользящая средняя

Индикатор EMA — экспоненциальная скользящая средняя

Любая скользящая средняя (Moving Average — МА) сглаживает движения цены и представляет собой трендоследящий индикатор. МА не могут предсказать будущих движений. Они выполняют единственную функцию — показать текущую ситуацию с некоторой задержкой.

Рис. 1. Общий вид индикатора ЕМА (10).

Скользящие средние не могут заглядывать в будущее, поскольку в формулу для их расчета подставляются прошлые цены. Однако, несмотря на такое ограничение, скользящие средние сглаживают цены и отфильтровывают шум. К тому же многие индикаторы берут за основу одну или несколько скользящих средних, например, полосы Боллинджера , MACD .

Типы скользящих средних

Вам уже известна простая МА и как она строится — Simple Moving Average. Однако существует множество других типов скользящих. Простой поиск индикаторов по запросу «moving average» на платформе MTBankFX обнаружит это многообразие.

Рис. 2. Поиск индикаторов по фильтру «moving average».

Все они выполняют следующие задачи: сгладить ценовые движения и показать текущее положение тренда.

Давайте рассмотрим вторую по популярности скользящую — экспоненциальную.

Экспоненциальная МА — построение индикатора

Для построения простой скользящей с периодом 10 — SMA (10) — потребуется взять десять последних цен закрытия, суммировать их и разделить на их количество (10). Из этой формулы следует, что каждая цена закрытия имеет в формуле расчета одинаковый вес.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Чтобы придать больший вес самым свежим ценам закрытия, а старые немного понизить в «ранге», была создана экспоненциальная скользящая средняя. Вес самых свежих цен закрытия будет зависеть от периода скользящей.

Построение индикатора происходит в три этапа:

  1. Получить значение простого скользящего — SMA. Экспоненциальная МА должна откуда-то начинаться, поэтому сперва мы получаем SMA.
    Формула: Сумма последних 10-ти цен закрытия, деленная на 10
  2. Вычислить «вес» значений в ЕМА.
    Формула: 2 / (Период скользящей + 1) = 2 / (10+1) = 0.1818 = 18.18%
  3. Вычислить саму ЕМА.
    Формула: (Цена закрытия — ЕМАвчера) * вес + ЕМАвчера

Проверим, как это работает, на конкретном примере.

Пример вычисления ЕМА

Мы возьмем уже готовый график с нанесенной ЕМА и проверим, верны ли наши вычисления.

Первый шаг с вычислением простой скользящей SMA мы пропустим, т.к. история котировок уходит очень далеко влево.

На втором шаге получим «вес» значений в ЕМА. Поскольку на графике используется 10-периодная ЕМА, то возьмем результат из вычислений выше = 0.1818.

Третий шаг: взять текущую цену закрытия (123.718), вчерашнюю ЕМА (121.763) и подставить в формулу.

Рис. 3. Получить цену закрытия «последнего» бара.

Рис. 4. Получить «вчерашнюю» ЕМА.

Получив необходимые значения, переходим к расчетам:

ЕМАсегодня = (Цена закрытиясегодня — ЕМАвчера) * вес + ЕМАвчера

ЕМАсегодня = (123.718 — 121.763) * 0.1818 + 121.763

Проверим это прямо на графике.

Рис. 5. Искомая ЕМА.

Расчеты оказались верны.

Какой тип скользящей использовать?

Оценив, сколько типов скользящих существует, каждый трейдер может задаться вопросом: «Какую из них выбрать?».

Если задуматься о назначении скользящих (фильтровать цены, убирать шум, показывать тренд) и об их ограничениях (запаздывание), то вывод один: не стоит слишком серьезно и долго заниматься поиском той самой скользящей, ведь в каждой из них запрограммировано некое отставание от текущей ситуации.

В этом можно убедиться, попробовав несколько типов скользящих на одном графике.

Рис. 6. Сравнение простой и экспоненциальной скользящих средних с периодом 10.

Опытные трейдеры рекомендуют воздерживаться от слишком сложных типов скользящих, поскольку трейдер, принимающий торговое решение, должен понимать, как именно его индикатор получил то или иное значение.

Что такое скользящие средние и как на них заработать?

За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние. Это очень популярный и относительно простой индикатор. Предлагаем разобраться с тем, почему важны скользящие средние, как они рассчитываются и как использовать их в своих торговых стратегиях.

Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Оценивая направление тенденции, трейдеры могут заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличивать количество прибыльных сделок.

Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Кроме того, можно построить несколько скользящих средних, отрегулировав количество периодов времени, используемых в расчете.

Простейшая форма индикатора, известная как простая скользящая средняя (SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.

Простая скользящая средняя чрезвычайно популярна среди трейдеров, но, как и у всех технических индикаторов, у нее есть свои недостатки. Многие утверждают, что полезность SMA ограничена, потому что каждая точка в серии данных имеет одинаковый вес, независимо от того, где она встречается в последовательности.

Считается, что последние данные более значительны для оценки актива, чем более старые данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Таким образом, чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:

Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие SMA. Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.

Настройка скользящих средних

Скользящие средние являются полностью настраиваемым индикатором, что означает, что пользователь может свободно выбирать любой временной интервал. Чем короче временной интервал, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, и наоборот. При настройке скользящих средних нет «правильного» временного интервала. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас — экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.

Некоторые из основных функций скользящей средней — выявление направления тенденции, определение потенциальных областей, где актив найдет поддержку или сопротивление. Кроме того, скользящие средние могут быть полезны при установлении стоп-лосс ордеров.

Тренд

Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние — это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.

Поддержка

Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.

Сопротивление

Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.

Стоп-лосс

Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних.

Пересечение цены и скользящей средней

Основной принцип анализа этого трендового индикатора — рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии. В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают бычьи настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Однако тут стоит учесть важный момент. Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.

Пересечение скользящих средних

Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа. Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с меньшим параметром N.

Таким образом, сигналом на покупку будет являться пересечение медленной скользящей средней, то есть с большим N, снизу вверх быстрой скользящей, а на продажу — пересечение сверху вниз.

И в этом случае не стоит забывать, что цена должна находиться в тренде.

Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами.

Также скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, такими как MACD-гистограмма или осциллятор RSI, которые будут подтверждать сигналы скользящих. О них мы расскажем подробно в следующих обзорах. Полезно использовать и объемные подтверждения силы тенденции.

Подведем итог:

— Скользящие средние являются одним из самых популярных технических индикаторов;

— Они бывают различных видов, но имеют одно назначение — определение текущей тенденции путем сглаживания волатильности и шума;

— Простейшая форма скользящей средней известна как простая скользящая средняя (SMA). Она находится путем вычисления среднего арифметического цен за определенный промежуток времени (N);

— Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает больший вес последним данным, именно поэтому является более предпочтительной;

— Основные функции скользящих средних включают в себя определение тенденции и точек разворотов, а также уровней поддержки и сопротивления;

— Скользящее среднее может быть инструментом управления рисками. Благодаря ей можно устанавливать стоп-лосс и сократить убыточную позицию;

— Самые популярные сигналы скользящих средних — это пересечение их с ценой или пересечение их между собой;

— Пересечение цены скользящей средней вверх дает сигнал на покупку, вниз — на продажу;

— Пересечение медленной MA быстрой снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу;

— Сигналы скользящих средних могут быть ложными, когда бумаги торгуются в боковике или когда образуется гэп;

— Скользящие средние стоит комбинировать с различными индикаторами и осцилляторами. Так их сигналы будут более точными, что приведет к открытию прибыльных позиций.

Отметим, что это далеко не все. В нашей энциклопедии инвестора вы найдете большое количество полезных материалов по различной тематике.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Не смогли развить отскок из-за опасений очередного гэпа вниз в понедельник

Ежедневный обзор рынка акций США

Набиуллина. О перспективах роста экономики РФ, инфляционных рисках и ключевой ставке в условиях пандемии коронавируса

Рынок США. Индексы могут отскочить в конце недели

Укрепление рубля продлилось недолго. Доллар снова идет к 80

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России утвердил комплекс мер поддержки в условиях пандемии коронавируса

В Техасе заговорили о сокращении добычи нефти впервые с 1970-х

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Индикатор EMA для MetaTrader — экспоненциальные скользящие средние Color, Crossover Signal Alert, Triple, AZZX Volume

Для того чтобы рассчитать среднее арифметическое любой числовой последовательности применяются различные формулы. Подавляющее большинство из них являются частными случаями общей формулы, представляющей собой сумму произведений всех чисел и соответствующих им коэффициентов, деленную на числовое значение. Обычно устанавливается определенная зависимость между коэффициентами соседних чисел в последовательности, например, в индикаторе EMA они различаются примерно в 2,7 раз.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Называется такая зависимость экспоненциальной, поскольку 2,7 является числом Эйлера (обозначается буквой e), которое является основанием экспоненты (это показательная функция, производная которой равна самой себе). Поэтому и рассматриваемый нами индикатор называется экспоненциальной скользящей средней – EMA (от Exponential Moving Average).

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Рисунок 1. Любой пользователь MetaTrader может установить на график экспоненциальную скользящую среднюю без необходимости ее скачивания.

В этом случае происходит переключение алгоритма расчета индикатора EMA по формуле, показанной на рис. 2. Ее особенность заключается в использовании для вычисления текущего значения мувинга его предыдущего значения. Параметр P по умолчанию равен удвоенному обратному значению увеличенного на 1 периода.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Рисунок 2. Формула индикатора EMA в рекурсивной форме.

Рисунок 3. В настройке форекс индикатора EMA для MT4, скачать бесплатно который можно у нас, есть возможность изменения доли использования цен.

Такая функциональность позволяет более точно подстроить кривую индикатора скользящие средние EMA под форекс график, что позволяет получать более достоверные результаты анализа, а, следовательно, и вести более прибыльный трейдинг.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Нестандартные индикаторы EMA на форекс – что это такое

Они отличаются не только гибкостью настроек расчета формулы индикатора EMA в MetaTrader, как у описанной выше модификации, но и более удобной для некоторых применений визуализацией результатов. Рассмотрим несколько примеров.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Описание индикатора EMA Crossover Signal Alert

В нем происходит вычисление двух экспоненциальных скользящих средних, периоды которых разные. Затем алгоритм определяет, на каких свечах произошло пересечение кривых вычисленных мувингов и эти свечи помечаются стрелочными сигналами (рис. 4):

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

  • зеленым – быстрая EMA Forex стала выше медленной;
  • красным – медленная EMA Forex стала выше быстрой.

Рисунок 4. Crossover Signal Alert EMA – индикатор для форекс стратегии на пересечениях мувингов.

Индикатор Triple Exponential Moving Average

В нем над котировкой последовательно производятся несколько экспоненциальных сглаживаний. Таким образом обеспечивается уменьшение запаздывания, что просто необходимо при расстоянии между соседними экстремумами котировки не более двух десятков свечей. В этом случае у трейдера появляется возможность более выгодно как войти в рынок, так и выйти из него.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Линия, рисуемая индикатором Triple Exponential Moving Average.

Индикатор EMA Color

Его линия рисуется двумя цветами (рис. 6):

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • красным – если ее последовательные значения уменьшаются;
  • зеленым – если ее последовательные значения увеличиваются.

Рисунок 6. Вот так рисуется на графике форекс EMA Color.

В этом случае удобно использовать Color EMA в стратегиях форекс в качестве фильтра:

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

  • если линия красная, то целесообразно рассматривать продажи;
  • если линия зеленая, то целесообразно рассматривать покупки.

А смены цвета линии могут быть самостоятельными торговыми сигналами (но из них необходимо отфильтровывать ложные):

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • с зеленого на красный – продажа;
  • с красного на зеленый – покупка.

Индикатор AZZX EMA Volume

В нем производится учет торговых объемов, которые рассчитываются приблизительно путем суммирования нескольких расстояний между ценами свечей. После этого над полученными результатами производится ряд арифметических операций, в результате которой формируются 3 числовых последовательности, отображающихся в виде кривых в подвальном окне (рис. 7):

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • красная демонстрирует объем покупок;
  • синяя демонстрирует объем продаж;
  • зеленая является их средним.

Рисунок 7. Результат работы индикатора AZZX EMA Volume.

Пользоваться индикатором EMA AZZX Volume можно так:

  • если синяя линия становится выше красной, то открывается короткая и закрывается длинная позиция;
  • если красная линия становится выше синей, то открывается длинная и закрывается короткая позиция.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий