ROC (Rate of Change) — индикатор Скорость изменения для бинарных опционов

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Описание технического индикатора Rate of Change

Rate of Change является индикатором, измеряющим темп изменения цены.

Внешне он представляет из себя классический осциллятор, отклонения которого от центральной линии показывают, насколько активно покупатели или продавцы влияют на котировки торгуемого инструмента.

Индикатор Rate of Change является, по сути, дубликатом индикатора Momentum за тем исключением, что в отличие от последнего он колеблется не вокруг значения 100, а вокруг значения ноль. Достигается это небольшим внесением изменений в формулу Momentum:

Rate of Change = ( (Pn(close) — Pn-t(close) ) /Pn-t(close) )*100%

Pn(close) — текущая цена закрытия

Pnt(close) — цена закрытия t периодов назад

Таким образом, индикатор отображает не отношение текущей цены к цене t периодов назад, а отношение изменения цены к цене t периодов назад. В остальном индикаторы идентичны — они не сглаживаются скользящими средними, амплитуда и фазы колебаний полностью совпадают.

Учитывая такое соответствие, для Rate of Change можно использовать все те же торговые сигналы, что и для его собрата: пересечение медианной линии, дивергенции и зоны перекупленности/перепроданности, уровни для которых необходимо задать самостоятельно, исходя из динамики торгуемого инструмента. Также настройки индикатора позволяют задать число периодов, за которое будет измеряться изменение цены. Чем больше период, тем более глобальные тренды будет показывать индикатор.

Торговые сигналы

Зоны перекупленности/перепроданности. Уровни перекупленности/перепроданности определяются индивидуально для каждого инструмента или группы инструментов. Также стоит учитывать таймфрейм, на котором осуществляется торговля. Уровни можно просто начертить в окне индикатора. Пересечение индикатором уровня перекупленности сверху-вниз дает сигнал к продаже, пересечение индикатором уровня перепроданности снизу-вверх дает сигнал к покупке.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:


Пересечение нулевой линии.
Пересечение индикатором нулевой линии снизу-вверх дает сигнал на покупку, обратная ситуация дает сигнал на продажу. Использовать индикатор таким образом рекомендуется в широком амплитудном боковике, либо в трендовом движении при открытии сделок по тренду.


Дивергенция.
Когда цена рисует новый экстремум, а линия индикатора показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону. Искать такой сигнал следует на вершинах восходящего либо на дне нисходящего тренда.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Не смогли развить отскок из-за опасений очередного гэпа вниз в понедельник

Ежедневный обзор рынка акций США

Набиуллина. О перспективах роста экономики РФ, инфляционных рисках и ключевой ставке в условиях пандемии коронавируса

Рынок США. Индексы могут отскочить в конце недели

Укрепление рубля продлилось недолго. Доллар снова идет к 80

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России утвердил комплекс мер поддержки в условиях пандемии коронавируса

В Техасе заговорили о сокращении добычи нефти впервые с 1970-х

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Индикатор ROC (Скорость изменения цены)

Трейдеры бинарных опционов часто пользуются для анализа рынка различными инструментами технического анализа. Одним из них является индикатор ROC, описание которого мы более подробно рассмотрим в данной статье. Причины его популярности просты: он дает неплохие сигналы на вход в рынок, легко подстраивается под различные временные интервалы и одинаково эффективно работает при анализе любых финансовых активов (валютных пар, фьючерсов на сырье и др.).

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Принцип работы индикатора ROC

Индикатор Rate of Change относится к категории осцилляторов . Он отображает скорость изменения цен на графиках котировок и позволяет прогнозировать возможные точки разворота.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Когда линия индикатора Rate of Change резко устремляется вверх, это свидетельствует о том, что на рынке преобладают быки (покупатели) и приоритетным направлением торговли должны быть сделки на рост валютных пар.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Если же линия направлена вниз, то в таких ситуациях безопаснее покупать опционы «Ниже», т.к. в это время на рынке преимущество остается за медведями (продавцами).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Торговый сигнал №1: пересечение нулевого уровня

Индикатор Rate of Change генерирует два основных сигнала. Первый — это пересечение линией индикатора нулевого (горизонтального) уровня. Второй — бычья дивергенция или медвежья конвергенция.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Пример первого сигнала изображен на рисунке ниже. Как его использовать? Во-первых, нужно помнить главное правило трейдера: торговать необходимо только в направлении основного тренда , и любые сигналы на вход в противотрендовые сделки следует игнорировать. Во-вторых, в момент, когда линия индикатора Rate of Change пересекает нулевой уровень, нужно открывать сделки сразу же, поскольку сигнал уже не будет актуальным, когда на графике сформируется ещё 2-3 свечи. Дело в том, что индикатор ROC дает сигналы с некоторым опережением, в чем и кроется его основное преимущество. Поэтому чем быстрее Вы среагируете на сигнал, тем выше будут шансы на то, что сделка принесет прибыль.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сделки необходимо открывать по такому принципу: если на рынке наблюдается бычий тренд и линия индикатора ROC пересекла горизонтальный уровень снизу вверх (не наоборот), то следует покупать опционы «Выше». При медвежьем тренде и пересечении нулевого уровня сверху вниз приоритет должен быть за опционами «Ниже».

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Торговый сигнал №2: дивергенция и конвергенция

Как и другие осцилляторы (Stochastic, RSI и пр.), индикатор Rate of Change выдает сигналы дивергенции и конвергенции. Пример изображен на рисунке ниже. Суть этих двух сигналов проста: если две линии, первая из которых соединяет экстремумы в поле индикатора, а вторая — экстремумы на графике котировок, направлены в разные стороны, то вероятнее всего, что в ближайшее время рынок будет двигаться в том направлении, на которое указывает соединительная линия в поле Rate of Change.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Рассмотрим этот же график. На нем наблюдается локальный бычий тренд. Линия, которая соединяет несколько последовательных максимумов на графике, направлена вверх. Но в то же время линия, соединяющая соответствующие экстремумы в поле индикатора ROC, направлена вниз. Это сигнализирует о том, что вскоре возможен разворот, и бычий тренд сменится медвежьим (или, как минимум, последует глубокая коррекция в нисходящем направлении). Как видим, после появления сигнала это и произошло.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Как настроить индикатор Rate of Change?

Чтобы увеличить количество прибыльных сделок и улучшить результаты торговли, необходимо, чтобы настройка индикатора ROC была выполнена правильно. Большинство трейдеров используют в параметрах метод построения «close» (то есть, значения индикатора Rate of Change рассчитываются по ценам закрытия свечей). Оптимальное числовое значение периода — от 9 до 13. С такими настройками индикатор дает около 70-80% правильных сигналов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Как рассчитать оптимальное время экспирации по индикатору Скорость изменения цены?

Также необходимо правильно рассчитывать время экспирации опционов. Для каждого из двух вышеописанных сигналов (пересечение нулевого уровня и дивергенция/конвергенция) это время будет разным. Если Вы открываете сделки при пересечении нулевого уровня, то желательно устанавливать небольшое время экспирации, соответствующее 2-3 свечам на выбранном таймфрейме . К примеру, если Вы работаете на 1-минутном графике, то оптимальное время экспирации должно быть в пределах 2-3 минут.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Если же Вы пользуетесь сигналами дивергенции и конвергенции, то в таком случае нужно задавать большое время экспирации. Дело в том, что дивергенции и конвергенции отрабатываются практически всегда, но заранее предсказать момент начала их отработки очень трудно. Разворот цены может произойти и спустя 1-2 временных интервала с момента появления сигнала, и спустя 10 интервалов. Поэтому чем больше время экспирации Вы установите, тем выше будет вероятность того, что опцион принесет прибыль. Оптимальное время экспирации при торговле по дивергенциям и конвергенциям составляет около 5-10 свечей (то есть, 5-10 минут на таймфрейме М1, или 25-50 минут на таймфрейме М5, и т.д.).

Rate of Change индикатор ROC

Индикатор Rate of Change (ROC) показывает степень и направление изменения цены за определенный период времени, то есть насколько интенсивно движется цена. До тех пор пока цены растут, индикатор будет положителен, причем, чем быстрее растут цены, тем выше значения индикатора. Аналогично и для отрицательных значений индикатора ROC — они свидетельствуют о снижении цен и, чем интенсивнее падение, тем ниже опускаются значения индикатора.

Методика расчета значений Rate of Change проста:

ROC = ((C — Cn) / Cn ) * 100

ROC — текущее значение индикатора Rate of Change
C — текущая цена закрытия
Cn — цена закрытия n баров/свечей назад (n — период индикатора)

Rate of Change — как применять индикатор ROC

Rate of Change показывает скорость изменения цены по отношению к предыдущему периоду. Индикатор чаще всего используется для определения уровней перекупленности и перепроданности. Чем выше поднимается ROC, тем более перекупленным считается инструмент (предпосылка к падению). Чем ниже значение ROC, тем существенней перепроданность инструмента (предпосылка к росту).

Определение перекупленности и перепроданности с помощью индикатора Rate of Change

Оптимальными условиями для применения индикатора Rate of Change является движение цены в горизонтальном диапазоне. Это существенно упрощает определение вероятных точек разворота движения. Верхние значения индикатора подразумевают наличие перекупленности, а нижние значения указывают на перепроданность. Значения уровней перекупленности и перепроданности индикатора ROC зависят в первую очередь от волатильности торгового инструмента и определяются индивидуально для каждого актива.

Выход индикатора ROC из зон перекупленности и перепроданности, график AUD/USD, H1

При наличии направленного движения индикатор ROC также может быть полезен. Обычно тренд сопровождается периодическими коррекционными движениями (так называемыми откатами). В этом случае Rate of Change используют для входа в направлении основной тенденции: при тренде вверх рассматриваются варианты покупки из зоны перепроданности, при тренде вниз приоритет отдается продажам из зоны перекупленности. При входе во время коррекций основного движения обычно используют менее глубокие значения для соответствующих зон.

Сигналы индикатора ROC в направлении основного движения, график акций Micron Technology (MU), D1

Необходимо помнить, что перекупленность и перепроданность указывают лишь на наличие определенных предпосылок для разворота. Во время направленной тенденции Rate of Change может долгое время находиться в зонах без разворота движений: при тренде вверх Rate of Change может долго показывать перекупленность, а во время тренда вниз перепроданность, без разворота движения.

Пересечение индикатором Rate of Change нулевой линии

В качестве сигналов индикатора ROC также иногда используют простое пересечение центральной линии. Когда Rate of Change пересекает центральную линию сверху вниз, возникает сигнал на продажу. Сигнал на покупку возникает при пересечении центральной линии снизу вверх.

Сигналам на пересечение нулевой линии должен предшествовать заход индикатора ROC в зону перекупленности (для сигнала на продажу) или перепроданности (для сигнала на покупку).

Индикатор ROC пересекает нулевую линию после выхода из зон, график фьючерса E-mini S&P 500 (ES), M5

Несмотря на то, что Rate of Change относится к осцилляторам (индикаторам колеблющимся в диапазоне), дивергенции на нем обычно не рассматриваются. Считается, что дивергенция индикатора ROC генерирует слишком много ложных сигналов.

В большинстве случаев Rate of Change используется для поиска разворотов движения. Для эффективного применения индикатора ROC его сигналы желательно сочетать с другими методами анализа поведения цены, а также обязательно учитывать общую картину на рынке (тренд или движение в горизонтальном диапазоне).

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий