Система управления рисками в торговле на бирже

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Как управлять рисками в торговле на Forex

Управление рисками в торговле на Forex – это умение, которое делает из обычного человека любой профессии трейдером.

Инвестирование денежных средств в Форекс – это одни из самых рискованных инвестиций, которые вы можете сделать. Из-за сложной природы валютного рынка и неотъемлемых рисков связанных с ним, не удивительно, что большинство полагается на строгое управление рисками в торговле и мани менеджмент, так как они очень необходимы для достижения долгосрочного успеха и прибыльности для каждого трейдера.

Если вы амбициозный и целеустремлённый Forex трейдер, тогда вам стоит помнить о том, что, несмотря на то, что риски являются неотъемлемой частью каждых торгов, в которых вы будете принимать участие, вы всё еще можете эффективно управлять своими рисками, но только если будете знать, как правильно их оценить и измерить.

Помимо грамотного управления рисками, ваша торговая стратегия должна быть гибкой и подстраиваемой под изменяемые условия рынка. Price Action стратегия игры на бирже Forex – это одна из разновидностей гибкого подхода к ценообразованию валютных пар. Научившись использовать стратегию Price Action и оптимизировав её под себя, вы сможете стабильно получать деньги с рынка, конечно, при условии соблюдения рисков в торговле на бирже валюты.

3 фактора эффективного управления рисками в торговле

Для того, чтобы организовать эффективное управление рисками в торговле на Форексе, вам нужно опираться на 3 основных критерия:

  1. Обязательно убедитесь, что вы не используете кредитное плечо чрезмерного размера, так как из-за него ваши торговые риски существенно увеличатся.
  2. Управление рисками в торговле на Форекс гораздо проще организовать, если вы будете развивать в себе высокоэффективные торговые привычки и применять дисциплинированные торговые подходы.
  3. Одним из самых продуктивных способов управления рисками в торговле – это относиться к трейдингу на Forex как к бизнесу, вместо того, чтобы рассматривать его как очередную азартную игру. Именно скорость, связанная с торговыми транзакциями, адреналин из-за генерирования больших прибылей за несколько минут зарождают в трейдерах отношение к рынку валюты как к азартной игре.

Тем не менее, в торговле на валютной бирже важно понимать, что спекуляции – это не азартные игры. Есть огромная разница между спекуляциями и азартными играми, так как первое включает попытки подумать о рисках и управлять ими, в то время как второе чаще всего основано на чистых инстинктах.

Если вы хотите заработать – подходите к торговле серьезно

Думайте о Форекс трейдинге как о профессиональном бизнесе, который требует глубокого анализа и правильных подходов к спекуляциям, чтобы обеспечить вам возможность получить полный контроль над всеми неотъемлемыми трейдинговыми рисками.

Правильное управление рисками в торговле на Форекс также включает расчёты вероятности того, насколько высоки шансы успешности ваших торгов. Для того, чтобы вы могли рассчитать вероятность успешности при заключении торговой сделки, вам нужно получить полное представление о технической и фундаментальной сферах анализа. Также вам необходимо будет улучшить свои знания о динамике рынка Forex, а также о тех специфических местах, где могут сработать психологические ценовые рычаги.

В таком случае вас выручит эффективный ценовой чарт. Вам нужно будет разобраться с ликвидностью, так как она помогает определить актуальное количество продавцов и покупателей по текущим ценам, которые могут легко заключить с вами продуктивную трейдинговую сделку. Блог Forexone гарантирует, что комбинация всех этих элементов поможет вам выстроить работоспособное управление рисками в торговле на Forex.

Управление рисками

Основной функцией НКЦ является выполнение функций клиринговой организации и центрального контрагента на всех биржевых рынках Группы «Московская Биржа», за исключением отдельных режимов торгов, в которых по технологическим или иным причинам не осуществляется централизованный клиринг. Данные функции выполняются НКЦ на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Перечень осуществляемых НКЦ операций определяется Уставом НКЦ с учетом ограничений, установленных требованиями Федерального закона от 07.02.2020 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», а также требований Банка России для центрального контрагента, изложенных в Указании Банка России от 03.12.2020 №2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента» (далее – Указание №2919-У), и иных требований законодательства Российской Федерации.

Снижение системных рисков является основной функцией ЦК, что предъявляет повышенные требования к надежности системы риск-менеджмента.

НКЦ осуществляет функции ЦК на следующих рынках Группы «Московская Биржа»:

Для поддержания требуемого уровня надежности, система риск-менеджмента ЦК, состоящая в том числе из требований к участникам клиринга, уровней защиты и процедуры дефолт-менеджмента, позволяет ЦК исполнять свои обязательства в случае дефолта одного или нескольких участников клиринга.

Уровни защиты ЦК состоят из:

  1. Требования к обеспечению (defaulter pay)
  2. Взнос дефолтера в Гарантийный фонд
  3. Выделенный капитал НКЦ («skin in the game»)
  4. Взносы добросовестных участников в Гарантийный фонд (survivors pay)
  5. Капитал ЦК (third party pay)*

*НКЦ может инициировать процедуру восстановления после исчерпания всех средств Гарантийного фонда

Система управления рисками

Управление рисками на Бирже является неотьемлемой частью корпоративной культуры Биржи и играет важную роль при принятии стратегических решений.

Управление рисками осуществляется на всех уровнях в соответствии с рекомендациями международных стандартов ISO 31000, 27001, 22301 и требованиями национального регулятора.

В отчетном году была проведена самооценка на соответствие системы управления рисками требованиям международного стандарта ISO 31000 в области управления рисками. Самооценка проведена исходя из статуса Биржи в качестве инфраструктурной организации финансового рынка и Биржи как организации, осуществляющей финансовую деятельность. Система управления рисками большей частью соответствует требованиям рекомендаций стандарта ISO 31000 и учтены в действующих внутренних документах по управлению рисками деятельности Биржи. На регулярной основе проводится работа по совершенствованию системы управления рисками и процедур по минимизации рисков.

Соответствующие структурные подразделения обеспечивают постоянное совершенствование системы управления рисками, независимую оценку и мониторинг рисков. Служба внутреннего аудита проводит оценку адекватности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, вырабатывает рекомендации по улучшению работы Биржи.

При построении системы управления рисками Биржа руководствуется следующими принципами:

  • создание и защита деятельности, нацеленной на достижение целей;
  • управление рисками в качестве неотъемлемой части всех направлений деятельности Биржи;
  • управление рисками как части процесса принятия решений;
  • рассмотрение неопределености и возможности ее выражения;
  • использование системного, структурированного и своевременного подхода к управлению рисками;
  • использование имеющейся информации при управлении рисками;
  • соответствие системы управления рисками потребностям Биржи;
  • учет человеческих и культурных факторов при построении системы управления рисками;
  • прозрачность системы управления рисками и вовлечение всех заинтересованных сторон;
  • изменение системы при изменении внешних и внутренних событий;
  • постоянное улучшение деятельности Биржи;
  • тщательный обзор и мониторинг каждым подразделением Биржи своей деятельности в целях идентификации рисков.

Для целей своей деятельности Биржа группирует риски следующим образом:

  • операционные;
  • кредитные;
  • рыночные и системные;
  • правовые;
  • репутационные;
  • риски потери ликвидности;
  • иные риски.

Интеграция функций управления рисками в бизнес-процессы позволяет своевременно выявлять риски, оценивать их влияние, эффективно реагировать на них в целях минимизации негативного воздействия и/или снижения вероятности их реализации в будущем.

В целях поддержания эффективного процесса управления рисками в отчетном периоде на постоянной основе:

  • производится обмен информацией между структурными подразделениями по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контролем за ними;
  • предпринимаются меры, направленные на снижение и предупреждение рисков, внедрены унифицированные процедуры работы и элементы системы управления рисками, проводится оценка текущих рисков, включая их мониторинг, пересмотрены параметры системы управления рисками, проводится работа по совершенствованию регламентов деятельности Биржи, производится мониторинг и контроль всех запланированных мероприятий, предусмотренных в целях минимизации рисков;
  • проводится стресс- и бэк-тестирование рисков собственного портфеля, портфеля клиринговых фондов и портфеля обеспечения клиринговых участников;
  • разработана и применяется методика по расчету провизий по финансовым инструментам, основанная на Международных стандартах финансовой отчетности;
  • в целях повышения риск-культуры работников Биржи, а также внедрения и применения риск-ориентированного подхода при принятии управленческих и операционных решений проведено обучение для руководителей структурных подразделений по системе управления рисками и по внутренним документам системы управления рисками, проведено разъяснительные интервью с руководителями подразделений в части своевременного выявления и качественного управления рисками. В целях правильного понимания работниками подразделений ‑ владельцами рисков и подразделений, выявивших риски, требований, предъявляемых к системе управления рисками, повышения уровня ответственности каждого работника на постоянной основе проводятся консультации работников Биржи в процессе представления структурными подразделениями информации о рисковых событиях;
  • инвестиционным комитетом, являющимся коллегиальным органом, созданным при Правлении Биржи, принимаются решения по инвестированию активов в соответствии с принятой инвестиционной политикой и с учетом оценки рисков, присущих финансовым инструментам. Биржей проводилась работа по совершенствованию нормативной базы по инвестиционной деятельности, в том числе разработана методика определения вероятности дефолта финансовых инструментов. В отчетном периоде проведено 49 заседаний инвестиционного комитета;
  • на Бирже действует Комитет по рыночным рискам, постоянно действующий коллегиальный орган при Правлении Биржи, задачами которого являются анализ, мониторинг, выявление и управление рисками, связанными с ситуацией на финансовых рынках, деятельностью Биржи, ее контрагентов — членов Биржи, эмитентов и инвесторов. За отчетный период проведено 20 заседаний Комитета по рыночным рискам;
  • проводится процедура идентификации рисков, а именно проведено анкетирование по идентификации и оценке рисков в целях формирования и дальнейшего мониторинга регистра рисков и карты рисков, ключевых индикаторов рисков путем выявления риск-факторов и объектов риска на основе всестороннего анализа всех бизнес-процессов.

В 2020 году Биржа приступила к выполнению функций центрального контрагента на рынке иностранных валют в рамках реализации стратегии развития KASE на 2020–2020 годы в части расширения клиринговой деятельности.

Наличие центрального контрагента на рынке иностранных валют обеспечивает участникам биржевого валютного рынка безопасность и гарантированность исполнения их требований по заключенным сделкам в случае неисполнения обязательств каким-либо из участников торгов, что достигается посредством формирования системы управления рисками на валютном рынке. В рамках реализации проекта по внедрению центрального контрагента проводилась работа по актуализации и обновлению внутренней нормативной документации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Учитывая динамику изменения структуры Биржи и стратегических планов по развитию деятельности Биржей на постоянной основе проводится работа по оптимизации и совершенствованию системы управления рисками, а также формирование риск-ориентированного подхода при принятии управленческих решений.

В части ПОД/ФТ Биржа обеспечивает соответствие ее деятельности требованиям законодательства РК путем принятия мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма. Являясь субъектом финансового мониторинга, Биржа, в соответствии с требованиями законодательства РК по ПОД/ФТ информирует уполномоченный орган о совершенных клиентами Биржи операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Биржей разработаны процедуры по проведению надлежащей проверки клиентов и выявлению операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий