Стратегия работы с опционами на Н1 и Д1

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Топ стратегий для трейдинга на Н1

Часовой график – это один из наиболее удачных временных интервалов для всех начинающих торговцев. Поэтому, если вы только начинаете работать в сфере торговли на валютном рынке, то вам крайне необходимо опробовать эффективные стратегии, ориентированные именно на этот масштаб.

Разумеется, что среди прибыльных и доходных стратегий встречаются и разработки мошенников, которые являются бесполезными. Чтобы начинающий вкладчик не попал впросак, мы подготовили комплекс прибыльных тактик, которые заточены под часовой таймфрейм.

Рекомендуемый брокер для работы — FX Club

DIBS Method – доступный трейдинг на внутреннем баре

Внутренний бар формируется в ситуациях, когда между продавцами и покупателями присутствует баланс. Соответственно, на протяжении определенного периода ни быки, ни медведи не могут вырваться вперед и установить контроль над рынком. Стоит отметить, что данное затишье в большинстве случаев заканчивается динамичным движением стоимости.

Несмотря на тот факт, что трейдинг по данной торговой системе осуществляется на пробитие внутреннего бара, этого сигнала недостаточно для прибыльного входа в позицию. В связи с этим, трейдеру необходимо первоначально определить направленность рыночной тенденции, а затем устанавливать отложенные ордера, отталкиваясь от того, что появившаяся тенденция в начале рабочего дня сохранится в дальнейшем.

Инструменты технического анализа в стандартной версии рассматриваемой методики не задействуются. Чтобы определить направленность рыночной тенденции следует придерживаться следующего алгоритма:

  • В самом начале рабочего дня на графике постройте сигнальный отрезок на уровне действующей стоимости. Предположим, что ваш трейдинг начинается с 6 утра по GMT
  • Теперь необходимо дождаться момента, когда внутренний бар окончательно образовался. Если к этому моменту стоимость расположится выше сигнального отрезка, значит тенденция бычья, соответственно следует открывать позиции длинного типа.

Что касается непосредственно входа в сделку, то начинать торговлю необходимо исключительно при помощи отложенных ордеров. Тактика работы на часовом графике будет выглядеть следующим образом:

  • Анализ графика необходимо начинать с дневного интервала, так как именно этот масштаб требуется для выбора актива для осуществления торговли. Перенесите на дневной график сглаженную скользящую moving average с 20-ым периодом. Следите за изменениями, вам нужно поймать движение. Если стоимость расположилась на уровне, то данный актив торговать не нужно, также необходимо чтобы показатели индикатора характеризовались выраженным наклоном.
  • Собственно теперь необходимо переключится на часовой график, постройте сигнальный отрезок и переходите к поиску внутреннего бара. Данная операция осуществляется исключительно на протяжении девяти часов с начала формирования сигнального сетапа. В остальные периоды дня торговать не стоит.
  • Если внутренний бар сформировался и отвечает всем вашим целям, то тогда необходимо перейти к расстановке отложенных ордеров по направлению к действующему тренду. Ориентируйтесь на внутренний бар, а не на свечу. Stop loss ставим на максимум или минимум внутренней свечи.
  • Разработчики этой системы трейдинга настоятельно рекомендуют практиковать частичную экспирацию сделки. К примеру, закрывайте 2/3 от размера торговой операции. Закрытием осуществляется при достижении стоимостью take profit, который равен stop loss. Соответственно, 1/3 остается по трейлинг- Последующее сопровождение сделки может осуществляться при помощи скользящих средних.

СЛ необходимо последовательно двигать за стоимость на уровне показателей индикатора, но этот сценарий разыгрывается только в том случае, если котировки актива двигаются в необходимую нам сторону. Иначе, оставьте стоп приказ на месте. Со временем цена пробьет его, однако к этому моменту профит по данной торговой операции может превысить объем стандартного stop loss.

Классическая модель трейдинга, построенная на скользящих средних

Достаточно простая и понятная торговая методика. Чтобы преступить непосредственно к трейдингу, нужно перенести на часовой график четыре скользящих средних. Анализ котировок будет осуществляться попарно. Идея трейдинга базируется на том, что вход в сделку выполняется в сторону направления действующего тренда на окончании отката стоимости.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

На moving average с более значительным периодом осуществляется поиск значимого пробоя. Соответственно, на быстрых показателях индикатор ведется поиск оптимальной позиции для заключения торговой операции непосредственно уже после отката стоимости.

В традиционной интерпретации эта методика подходит для всех временных интервалов, начиная от 4-ех часов и выше. Однако это не означает, что мы не можем использовать стратегию сразу на связку таймфреймов Н4-Н1. Эффективность останется прежней.

Для наглядности смоделируем условия, приближенные к реальной торговле. В частности, генерация прибыли будет осуществляться на основе открытия короткой сделки. Анализ интервала начинается со старшего временного интервала, как уже было сказано, мы будем использовать связку Н4-Н1. Поэтому начните анализировать 4-ех часовой график:

  • Взгляните на расположение стоимости, график обязан пробивать медленные МА, в частности полосу с 25-ым периодом. Это будет свидетельствовать о том, что на рынке сформировалась новая рыночная тенденция.
  • Переносим взгляд на местонахождение moving average по отношению друг другу. Чтобы начать продавать необходимо, чтобы мувингу расположились по старшинству, иными словами, быстрый отрезок располагается под медленным мувингом.
  • Дождитесь касания быстрой МА (но экспирация должна произойти существенно ниже). После этого переключитесь на младший временной интервал, в примере, представленном для рассмотрения это часовой график, а теперь можно искать позицию для вхождения.
  • Непосредственно на часовом графике инструменты технического анализа задействовать не будут. Торговая операция заключается после пробития стоимостью горизонтально, расположенных уровней поддержки.

Несколько необычайно важных рекомендацию по применению рассматриваемой торговой стратегии:

  • Stop loss устанавливаем за границами последнего пика или впадины.
  • Отрабатывайте ситуации, в которых стоимость откатилась к медленной МА.
  • Учитывайте только первый откат стоимости, если активируется СЛ, не рассматривайте повторный вход.

В предложенном примере стоимости на протяжении длительного отрезка времени зависла на уровне moving average с 6-ым периодом, чтобы не упустить момент сигнала, в данном случае следует делать акцент на сделки на продажу после отката к более значительному мувингу (МА с 25-ым периодом). Но это опять-таки далеко не самая лучшая ситуация, в связи с этим, решать брать данный момент в торговлю или же игнорировать зависит исключительно от вас.

На часовом графике требуется элементарная разметка. Необходимо выделить горизонтальный коридор, в котором двигается стоимость в рамках коррекции и ожидайте момента, когда стоимость пробьет его. Входить в сделку нужно отложенными ордерами, размещайте их немного ниже границы канала.

Касательно ордера тейк-профит, то лучше всего пользоваться трейлинг- stop, однако если вы все-таки решите выставить фиксированный тейк-профит, то устанавливайте его равным stop loss.

В целом, данная торговая система предоставляет возможность взять внушительную часть движения рыночной тенденции. Пусть точки для входа появляются относительно редко, но зато прибыль с одной торговой операции сполна оправдает ваши ожидания.

Опционы для «чайников». Части 1-3.

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.

«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.

Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

  • Зарабатываете ли Вы на бирже или сливаете депозит за депозитом;
  • Торговля опционами на зарубежных площадках;
  • Ваш опыт работы на фондовом рынке России;

Чего я хочу :

  • Увеличения числа активных трейдеров рынка опционов России;
  • Увеличения активности в опционных стаканах;
  • Банально хочется бабла 🙂 ;

В данном цикле статей будут приводиться примеры, разбираться практические ситуации и даваться общие рекомендации применительно к рынку опционов России. Все аналогии и совпадения с рынками опционов других стран случайны, автор за них ответственности не несет. Собственно как и за рынок опционов России 🙂

Часть 2. Рынок опционов России.
Рынок опционов России можно охарактеризовать следующей фразой:
Если Вас интересует опционная торговля, то работать придется с опционами на индекс РТС. Как ни печально, но если сопоставить объемы торгов опционами по разным инструментам, то выглядит это примерно так:

  • Есть большой, ростом с взрослого человека, мешок. Это дневной объем торгов опционами на индекс РТС. И где-то внизу, ниже плинтуса, ростом с тощего домашнего таракана малюсенький мешочек – это объем торгов по всем другим опционам. Вот как-то так.

Поэтому говоря про рынок опционов, придется говорить про опционы на индекс РТС. Да, этот базовый актив обладает кучей недостатков, но он ликвиден и это его качество перекрывает все другие недостатки.
Ликвидность рынка опционов на индекс РТС я бы оценил примерно так: вы можете масштабировать свои стратегии без существенной потери прибыльности до уровня депозита примерно 50-80 миллионов рублей.

Существенный момент – я не рассматриваю стратегии HFTна опционах.

В данной книге я не стану приводить определение опциона, это есть в куче мест. Перейдем сразу к специфике.

Часть 3. Базовые понятия.


3.1. Как живут греки в 21-м веке.

Греки. Это слово, как правило идет рядом со словом «опцион». Откуда взялись греки? Начнем с того, что вопрос справедливой цены опциона еще долго будет стоять на повестке дня. В данный момент считается, что он временно решен при помощи формулы Блэка-Шоулза (Б-Ш). Формула представлена в некоторых предположениях и допущениях, которые являются «родовой травмой» данной теории. Но как говорится: «Если ты такой умный – где твои деньги?». Не нравится – придумайте свое. Наша задача – научится пользоваться тем, что есть. Детально разбирать теорию БШ я тут не буду, для этого есть ворох умной литературы, найдете сами, Гугль еще в России не запретили.

Итак: греки – это переменные в формуле БШ, отвечающие за зависимость теоретической цены опциона от той или иной неопределенности. Всего классическая теория БШ выделяет следующие греки: дельта, гамма, вега, тэта, ро. Рассмотрим подробнее.

3.2. Дельта.

Первая переменная – зависимость теоретической цены от стоимости базового актива. Дельта показывает, насколько изменится теоретическая цена опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт. Понятие дельты можно привести и для самого базового актива – фьючерса на индекс РТС. Дельта фьючерса всегда равна 1. Дельта опциона при изменении цены базового актива изменяется нелинейно. Выделяют три состояния теоретической цены опциона относительно его страйка и текущей цены базового актива.

Опцион в состоянии «на деньгах». Обозначается«АТМ» — at the money. При этом базовый актив торгуется близко к страйку опциона. На сколько – ну например плюс-минус 500-1000 пунктов для опционов на индекс РТС. Для этого состояния дельта примерно 0.5.

Опцион «в деньгах». Обозначается«ITM»- in the money. Допустим, есть опцион Call со страйком 135000. Базовый актив торгуется на уровне 140000. Данный опцион находится «в деньгах» на 5000 пунктов. Дельта такого опциона примерно 0.7. Если при той же цене БА рассматривать опцион Callсо страйком 120000, то он будет уже глубоко в деньгах и его дельта будет равна 0.95, т.е. такой опцион будет вести себя при изменении цены базового актива почти как фьючерс.

Опцион «вне денег». Обозначается«OTM»- out the money. Пусть базовый актив равен 140000, как и в предыдущем примере. Возьмем опцион Putсо страйком 135. Опцион вне денег на 1 страйк. Его дельта будет примерно 0.3. Если взять Putсо страйком 120000, то он будет вне денег на 4 страйка и его дельта равна примерно 0.05.

В ходе приведения примеров значения дельты я постоянно использовал слово «примерно». А что, нельзя посчитать дельту точно, спросит дотошный читатель? Можно, но не в этой жизни :)! Мир в общем и мир опционов в частности – несовершенен, одна неопределенность влияет на другую.

В формуле БШ присутствует второй грек – зависимость теоретической цены от волатильности. Называется Вега.

3.3. Вега.

Данный «грек» показывает, насколько изменится теоретическая цена опциона при изменении волатильности на 1 процент. О как! Вот ту нас ждет первая опционная хохма. Волатильность – в том смысле, в котором она входит в формулу БШ нельзя измерить. Это так называемая IV– impliedvolatilityили «подразумеваемая» или «опционная» волатильность. Для этой сущности подойдет определение «померяй то – не знаю что».

Поясню. Обычно мы всегда решаем так называемую «прямую задачу». Когда есть формула зависимости величины от какого-либо фактора, то меряем фактор и вычисляем значение величины. Тут все не так :).

Задача сводится к следующему: по имеющимся котировкам на покупку и продажу в опционных стаканах, на различных страйках и текущему базовому активу, вычислить значения IVна различных страйках, которые максимально точно согласовывались бы с формулой БШ. Методика приведена в документе биржи http://fs.rts.ru/files/5562/.

Далее полученные значения IVиспользуются для расчета теоретической цены опциона и других «греков».

Тут сразу напишу про опасности, примеры которых почерпнуты из личного опыта и тематических форумов.

Опасность.

Предположим у Вас есть некий «Грааль», используя который Вы хотите стать вторым Баффетом. Грааль содержит в себе опционы, находящиеся довольно далеко от торгуемого базового актива, ну например страйка на 4. Если взглянуть в торговый опционный терминал, то можно увидеть, что основной объем операций по опционам проходит в диапазоне плюс-минус два страйка от цены базового актива. Если отойдем на 4 страйка в сторону, особенно в части опционов «в деньгах», то вдруг обнаружим, что предложения на покупку и продажу будут иметь разницу больше 1000 пунктов, вместо привычных 30-50 на страйке АТМ ( привыкаем к терминам J). Или вообще в стакане нет адекватных заявок, стоит «куплю по 100» и «продам по 100000».

Ну и пусть, у нас же «Грааль», а не что-нибудь. Ставим котировку на продажу чуть ниже биржевой теоретической цены (мы хотим гарантированно продать, чтобы достроить «грааль») и смотрим на результат. Результат будет странный. Через 3 минуты (время пересчета теоретической цены биржей) теоретическая цена станет ниже. Никого больше в стакане нет и мы передвинем свою заявку на продажу еще ниже. Опять не исполнилось, но теоретическая цена снова опустилась ниже нашей заявки. Так может продолжаться долго.
В конце концов, ваше «бодание» с теоретической ценой и методикой расчета биржей IV привлечет внимание некого робота, который занимается своей оценкой справедливости текущего распределения заявок на куплю-продажу на всех страйках в зависимости от IV и цены базового актива. В пустом «стакане» мы сами, своими заявками опустили теоретическую цену биржи ниже разумного предела. Робот удовлетворит нашу заявку на продажу и скорее всего, цена будет очень не выгодна для нас.
По похожему сценарию развивались события у одного из участников, который таким образом опустил цену на 5000 пунктов вниз и получил последующий убыток. Если у вас работает автоматизированный алгоритм ограничения от подобных ситуаций нужно закладывать в обязательном порядке. Методика биржи по расчету кривой опционной волатильности имеет подобные уязвимости.

Продолжим про Вегу. Лично я не занимаюсь торговлей волатильностью в чистом виде. Т.е. я не пытаюсь продать что-то на высокой IV и откупить при низкой. Я рассматриваю IV как некую неприятность, бороться с которой будем наличием дополнительных денег на депозите. Про рекомендации реальной торговли – позже.

3.4. Гамма.

По своей сути Гамма – вторая производная от цены базового актива. Т.е. это скорость изменения дельты при изменении базового актива на 1 пункт. По качественному поведению гамма имеет экстремум около страйка. Именно тут скорость изменения дельты максимальна. Данный грек используется продвинутыми опционными трейдерами для построения оптимальных для них, конструкций и портфелей.

3.5. Тэта.

Четвертый грек – Тэта. Она же «скорость временного распада». В переводе на наш, народный это означает – сколько денег потеряет теоретическая цена опциона за сутки. В модели БШ тэта обратно пропорциональна корню квадратному из оставшегося до экспирации, времени. Т.е. тэта нелинейно растет к экспирации.

Практика.

На практике, тэта и вега на страйке АТМ, примерно за 2 недели до экспирации становятся равны друг другу.
Ориентировочные значения тэты страйков АТМ, за 2-3 недели до экспирации, волатильности около 30-35 и базовом активе 135-140000 будет 95-110 рублей/сутки.

Все «греки» как правило выводятся в любой, более или менее, приличный торговый брокерский терминал. Для расчета брокерская система может использовать значения IV поставляемые биржей или есть возможность проставить свое собственное значение.

Последний «грек» — Ро. Это скорость изменения теоретической цены опциона от величины без рисковой процентной ставки (альтернативное вложение средств). В системе расчета IV, принятой биржей, значение этой ставки равно нулю. Короче на данный грек честно забиваем и забываем о нем.

info-cast.ru

Информационный отбор

Довольно точная стратегия Бинарных опционов на 1 час

«Довольно точная стратегия на таймфрейме H1 ». Легкa в понимании. Стрелочный индикатор не рисует и не запаздывает. В день, около 7-10 сигналов, из 10 валютных пар. Около 2 лет приносит стабильный профит. Создавайте трансляцию, будем торговать по этой стратегии вместе ! Мартингейл, не используем. Win, около 80-85%

Характеристики:

  • Тип стратегии – внутридневная
  • Терминал – МТ4
  • Количество индикаторов – 6
  • Таймфрейм – H1
  • Время экспирации – 1 час (одна свеча)
  • Валютные пары – aud/usd, eur/usd, usd/jpy, usd/chf, nzd/usd , eur/cad , aud/cad , aud/jpy , eur/jpy , gbp/jpy
  • Время торгов – любое
  • Риск-менеджмент — не более 10% от депозита на одну сделку.
  • Алерт – есть
  • Стрелочный индикатор не рисует и не запаздывает
  • Не торгуйте за 60 минут до и после важной ( 2,3 быка) новости по валютам
  • eur, usd, aud, chf, gbp, cad, nzd, jpy.
  • В среднем в сутки с десяти пар около 7 сигналов

Хотите научиться прибыльно торговать бинарными опционами ?

«Довольно точная стратегия на таймфрейме H1»

Вы торгуете на бинарных опционах? Но у Вас не получается получать прибыль?

Вы хотели бы начать зарабатывать, но как?

В чём причины общеизвестного факта, что 97% трейдеров всегда сливают всё до последнего цента?

Дело в том, что у них нет стратегии . Они смотрят на ценовой график, на бесполезные индикаторы, пытаются угадать дальнейшее движение, открывают сделки наобум…

Не обязательно быть предсказателем, чтобы догадаться, к чему это приводит.

Узнали себя? Похоже, что настало время кардинально изменить стиль торговли бинарными опционами!

Вы наверняка уже пробовали искать какую-нибудь «волшебную стратегию» и видели десятки продавцов, обещающих Вам миллионы,
но в итоге получали низкопробный продукт и, как следствие, снова сливали Ваш счёт…

Возможно, Вы изучали теорию торговли на бинарных опционах, но тонули в тысячах статей, сотнях индикаторов и десятках стратегий…

Что если я предложу Вам торговую стратегию, простую в использовании, которая около 2 лет приносит стабильный профит?
Хорошая стратегия для бинарных опционов должна быть простой и приносящей прибыль, ведь как говорится, «Всё гениальное просто»…

Именно такая стратегия у Вас и будет!

Обратите внимание, на этой странице нет фотографий с огромными яхтами, спортивными машинами и кучами долларов.
Всё потому что я хочу предложить Вам по настоящему рабочую стратегию для заработка на бинарных опционах, а не очередной низкопробный индикатор или советник…

Я надеюсь, Вы готовы?

Предлагаю Вам свою торговую стратегию:

» Power «

Легкость в понимании.

Вы очень быстро сможете понять суть стратегии и стартануть в торговле по ней.

Тс состоит из шести индикаторов.

Получите мою постоянную поддержку в личке, до тех пор пока не начнете торговать стабильно в плюс.

Теперь поговорим о цене.

Любой инструмент, который приносит деньги, стоит немалых денег, и моя стратегия не исключение.

И так, что Вы получите:

  • Все необходимые индикаторы и готовый шаблон
  • Инструкция по установке в терминал МТ4
  • Подробное описание стратегии и настройки
  • Видео примеры входов по стратегии на реальном графике
  • У Вас будет всё необходимое для успешной торговли!
  • Вы просто загружаете все необходимые индикаторы
  • (или используете готовый шаблон) и начинаете зарабатывать

Характеристики:

  • Тип стратегии – внутридневная
  • Терминал – МТ4
  • Количество индикаторов – 6
  • Таймфрейм – H1
  • Время экспирации – 1 час (одна свеча)
  • Валютные пары – aud/usd, eur/usd, usd/jpy, usd/chf, nzd/usd , eur/cad , aud/cad , aud/jpy , eur/jpy , gbp/jpy
  • Время торгов – любое
  • Риск-менеджмент — не более 10% от депозита на одну сделку.
  • Алерт – есть
  • Стрелочный индикатор не рисует и не запаздывает
  • Не торгуйте за 60 минут до и после важной( 2,3 быка)новости по валютам eur, usd, aud, chf, gbp, cad, nzd, jpy.
  • В среднем в сутки с десяти пар около 7 сигналов

Как выглядят сигналы по этой системе?

Напоминаю: к стратегии прилагается подробная видео инструкция

WIN — 85%

Если вы хотите начать получать стабильный доход, то милости прошу.

Моя стратегия даст вам такую возможность!

ЕСТЬ ЛИ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ПОКУПКИ СТРАТЕГИИ?
Да, конечно. Поддержку клиентов я осуществляю лично.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий