Торговая стратегия Ларри Вильямса (инструкция и примеры)

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Стратегия Ларри Вильямса

Что такое стратегия Ларри Вильямса

Краткосрочная стратегия Ларри Вильямса используется в таймфреймах M5–M15. Но вполне применима для графиков с H1. Чем шире диапазон, тем спокойнее торговля.

Как настроить терминал

Для реализации стратегии Ларри Вильямса требуются два индикатора Форекса:

  • скользящая средняя, строящаяся по локальным максимумам;
  • скользящая средняя, строящаяся по локальным минимумам.

В обоих индикаторах устанавливается период 3. Поэтому сам Ларри Ричард Вильямс называет свое детище трехбарной системой минимумов/максимумов. Для отражения котировок можно использовать бары и свечи Форекса.

После настройки мувингов на графике образуется коридор. Его верхняя граница расположена над котировками, а нижняя — под.

Для использования стратегии краткосрочной торговли Ларри Вильямса больше не нужно никаких индикаторов. А опытные трейдеры, которые умеют визуально выявлять паттерны тренда, точки входа и выхода в сделку по графику, могут обойтись и без мувингов.

Где лучше всего работает стратегия Ларри Вильямса

В середине торговой сессии, когда котировки становятся относительно стабильными. Но она может принести прибыль в начале и конце торговой сессии. Однако эти два периода представляют опасность для новичков.

Причина в том, что первые котировки формируются непрофессионалами, которые лихорадочно пытаются торговать от цен прошлого дня. В результате они создают много ценового шума. Это снижает эффективность не только стратегии Ларри Вильямса, но и всех тех, что не учитывают психологию новичков. Поэтому опытные трейдеры предпринимают попытки заработать, только когда сформируется выраженный тренд.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Как открывать и закрывать сделки

Все, кто отдали предпочтение стратегии Форекса от Ларри Вильямса, должны соблюдать два правила начала и завершения торговли:

  • Покупать, когда цена пересечет 3-периодную скользящую среднюю для минимумов (нижнюю границу коридора). Позиция закрывается по достижении котировок мувинга для максимумов.
  • Продавать, когда цена пересечет верхнюю скользящую среднюю. Сделка закрывается по достижении котировкой мувинга для минимумов.

Где ставить стоп лосс, каждый решает сам. Создатель стратегии не дает подробные инструкции. Поэтому нужно отталкиваться от волатильности рынка.

Хоть Ларри Вильямс изначально создавал свою стратегию для фьючерсов, сейчас ее применяют везде, где идет активная спекулятивная торговля. Она подходит для большинства инструментов Форекса: пар, CFD акций, индексов и криптовалют. SMARTGUIDE рекомендует придерживаться классического уровня стоп лосса для валютных пар — 10–20 пунктов ниже цены покупки или выше точки входа при продаже.

Когда входить на рынок

Сложность стратегии Ларри Вильямса заключается в том, что сделки рекомендуется открывать только по направлению локального тренда. То есть если рынок растет, нужно покупать, падает — продавать.

Чтобы определить тренд, можно пользоваться нанесенными на график мувингами. Как только появляется точка разворота, нужно менять характер сделок на противоположный.

Свечи, которые формируют новый тренд, следует пропускать. Ларри Вильямс настаивает: сделки надлежит открывать, когда тенденция уже сформировалась.

На какой доход можно рассчитывать

Стратегия дает возможность заработать быстро, но немного. Так как торговля ведется на коротких таймфреймах (5–15 минут), разница между котировками измеряется десятками пунктов. Поэтому чтобы доход был ощутимый, нужно много торговать.

Каждая сделка сопровождается оплатой спреда, который еще больше сокращает прибыль. Поэтому трейдеру важно найти инструмент:

  • имеющий высокую волатильность,
  • сопровождающийся низкими спредами.

На Forex это классические пары с долларом, евро, фунтом и иеной.

Эффективна ли стратегия Ларри Вильямса

Ее создатель строго следовал собственноручно разработанным правилам и закрыл с профитом 30 сделок подряд. Ему удалось за год превратить $ 10 тыс. в $ 1,17 млн.

У обычного трейдера вряд ли получится повторить успех Ларри Вильямса. Но он сможет получать стабильный доход. Однако нужно помнить: стратегия американского торговца акциями не подходит для рынков во флэте и слишком спокойных инструментов.

Паттерны Ларри Вильямса – графические модели знаменитого трейдера

В трейдинге достаточно сложно найти преподавателя или автора тематических книг, который не просто делится теорией, но и доказывают свою профпригодность реальными сделками. К счастью, нашему поколению повезло, поскольку под все эти требования подходит уже не молодой, но бойкий спекулянт, Ларри Вильямс. Сегодня мы рассмотрим некоторые его паттерны.

Вообще, все свои системные сигналы и паттерны Ларри Вильямс подробно описал в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», поэтому лучше сразу ознакомиться с первоисточником. Я сделаю акцент лишь на самые распространённые фигуры, которые чаще прочих встречаются на графиках.

Паттерн Ларри Вильямса Бриллиант

И первый паттерн называется « Бриллиант ». Его не стоит путать с одноименной технической фигурой, которая может содержать несколько десятков свечей. В отличие от неё, «алмаз» Вильямса всегда состоит из трёх баров, не более.

Для него характерны следующие особенности:

  • Центральный бар имеет небольшое тело;
  • Тени этого центрального бара находятся выше/ниже соседних максимумов/минимумов соответственно.

Формально, этот паттерн Ларри Вильямса универсален, т.е. сделки можно заключать как на пробой локального максимума, так и после обновления минимума бриллианта.

Мои наблюдения показывают, что такой подход работает во флете, когда после беспорядочной серии баров формируется описанная модель, но если она появилась на предполагаемой вершине тренда, работать желательно строго в контртрендовом направлении.

Паттерн прорыва вверх/вниз

Следующая фигура известна под названием « прорыв вверх/вниз ». Да, старина Ларри не отличается красноречием, поэтому никаких специальных терминов для неё он не придумал.

Кто уже давно наблюдает за рынками, тот сразу вспомнит из своей практики похожие ситуации. В чём суть – сначала формируется серия похожих однонаправленных свечей, последняя из которых обновляет локальный экстремум тенью.

Затем происходит мощный контртрендовый импульс, с которого начинается новое движение. Паттерн Ларри Вильямса как раз и используется для того, чтобы поймать эту тенденцию.

Ударный день от Ларри Вильямса

Не менее интересна и модель « Ударный день », которую многие трейдеры почему-то рассматривают как разворотную. На самом деле, это ошибка, и сейчас мы подробно разберём, почему. Выглядит она следующим образом.

Под ударным днём понимается вторая свеча, у которой широкий диапазон и длинная тень. В принципе, я понимаю, почему новички считают её разворотной, ведь здесь прослеживается явное сходство с пин-баром.

Напомню, пин-бар показывает смещение рыночного баланса, так, например, на представленном выше графике покупатели полностью выкупили всё предложение, на что и указала длинная нижняя тень.

Ларри Вильямс предлагает действовать иначе, а именно, он считает, что сделку нужно открывать лишь после того, как цена обновит ключевой экстремум «Ударного дня». Например, если получилась длинная нижняя тень, мы будем продавать актив в момент пробоя её Low.

Иначе говоря, паттерн Ларри Вильямса используется для заключения трендовых сделок. И это, на самом деле, логично, ведь в момент пробоя сигнального экстремума на рынке происходит следующее:

  • Массово срабатывают стоп-лоссы мелких трейдеров (так называемой «толпы»), которые надеялись поймать разворот;
  • Поскольку важный уровень был пробит, к торгам подключаются крупные игроки.

Даже если не акцентировать внимание на самом «ударном дне» и проанализировать, как ведёт себя цена после появления бара с длинной тенью, сразу станет понятно, что на современном рынке цена разворачивается не более чем в 50% случаев. В общем, играть против тренда крайне рискованно, поэтому модель, предложенная Ларри, вполне уместна.

Формация Упс от Ларри Вильямса

И ещё один интересный паттерн Ларри Вильямса, который не имеет аналогов в классическом свечном анализе и Price Action, называется « Упс » (Oops), мол, ой-ой, смотрите, что случилось.

Эта разворотная модель состоит из двух баров и позволяет ловить развороты рынка с маленьким стоп-лоссом. Первая свеча всегда направлена в сторону пока ещё актуальной тенденции, например, если цена росла, то она должна быть бычьей.

А вот второй бар обязательно должен противоречить тренду, при этом паттерн Ларри Вильямса считается полноценным лишь в том случае, если эта разворотная свеча открылась с гепом в сторону старой тенденции.

К сожалению, на Форекс фигура «Упс» формируется крайне редко, так как гепы здесь случаются только после выходных дней, а вот на акциях (или CFD) они в порядке вещей. И забыл сказать про «стоп» — он ставится за High/Low второй свечи паттерна (т.е. за локальный экстремум).

Напоследок хочу заметить, что все рассмотренные сегодня фигуры не являются готовой системой, ведь даже сам Ларри Вильямс их комбинирует с популярными индикаторами (например, экспоненциальной МА и RSI) и сезонными циклами. По этой причине ещё раз советую прочитать книгу «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где автор подробно излагает своё видение.

Торговая система Ларри Вильямса

Трейдерский путь Ларри Вильямс начал в конце 60х годов XX века. Спустя около 10 лет сумел заработать первый миллион долларов на бирже. Основной специализацией являлись товарные биржи, излюбленными инструментами – товарные фьючерсы. Законы анализа, применяемые на Форекс, в большинстве своем пришли именно из данных рынков. Вильямс помимо карьеры стабильного и доходного трейдера прославился двумя эпизодами:

• На конкурсе трейдеров открыто сумел в течении 12 месяцев увеличить депозит с $10 тыс. до более миллиона долларов;
• Во время обвала Доу Джонса в 1987, когда абсолютное большинство трейдеров потеряло значительные суммы, сумел заработать более 23% за день.

Впоследствии Лари Вильямс перешел на обучение трейдеров своим торговым стратегиям, которые не теряют актуальности. Основным достоинством его торговой системы является содержательная основа понимания рынка и его динамики, на основании которой строится трейдинг. Используется фактически безиндикаторный подход, позволяющий анализировать волатильность, свечи в чистом виде.

Теория локальных максимумов и минимумов

Торговая система Ларри Вильямса учитывает в качестве разворотных точек трехбарные паттерны. Локальным максимумом признается свеча, максимум которой является наибольшим по сравнению с предыдущей и следующей свечей. Локальным минимумом – свеча, минимум которой меньше минимумов двух соседних свечей. Паттерн на дневных графиках считается разворотным. Один образует локальный максимум или минимум. При формировании трех соседних паттернов минимума или максимума с учетом того, что средних из них будет иметь экстремальные (наибольшие или наименьшие) значения образуется среднесрочный локальный максимум/минимум. Соответственно среднесрочные уже будут образовывать долгосрочные.

При простоте подхода, он скрывает глубокое понимание обновлений ценовых экстремумов. Применяется только к таймфреймам D1, W1, MN. Результативность объясняется тем, что средний период (условно день) имел наивысшую точку за некоторый период. Но на следующий день этот экстремум обновлен не был. Для дальнейшего продолжения тенденции фактически кончился потенциал. В этой связи цена может не претерпеть серьезной смены тренда. Но на несколько дней начать корректироваться. Тут трейдер может заработать на сделках против ранее обозначенной тенденции.

Цикличность ценовых движений

Движения цены периодически повторяются. Торговая система Ларри Вильямса учитывает, что динамика цены вполне будет повторяться снова. Но она не обязана абсолютно дублировать предшествующую историю. Иначе рынок бы был предсказуем, но это не так. Фактор также не дает возможности полагаться лишь на один таймфрейм. Внутри дня движения могут быть крайне хаотичными. Ларри Вильямс сравнивает их с походкой пьяного человека. Насколько бы непредсказуемой она не была, мы точно можем предполагать, куда он желает переместиться в пространстве. В большинстве случаев он там и окажется. Цена, претерпевая циклы тренда и флэта, также движется к определенной точке.

Рекомендации даются следующие:
• Сигналом на смену тенденции является закрытие дневной свечи на максимуме или минимуме. Изменение должно произойти не сразу. Сам факт подобного закрытия означает, что внутри торгового дня потенциал движения исчерпан не был.
• При серьезном удалении цены от уровня открытия дня не стоит совершать сделок на коррекцию, возврат к исходной точке. Есть вероятность дальнейшего импульсного развития сценарии.

Ударный день

Торговая система Лари Вильямса крайне внимательно учитывает состояния волатильности на рынке. Именно волатильности дневной. Выделяются:
• Внутренний день, максимум которого меньше максимума предшествующего, минимум – больше минимума предыдущего дня.
• Внешний день фактически «поглощает» в себе день предыдущий.

В торговой стратегии они рассматриваются как индикативные элементы. Появление внутреннего дня сигнализирует о вероятном снижении потенциала тренда. Для продолжения движения необходима соответствующая корректировка и донабор позиции. При чем цену на предыдущие уровни не возвращают, а удерживают в новых пределах, снижая размер волатильности. Внешний день является более ярким сигналом. Цена внутри него вышла за пределы предыдущего дня, собрав стоп-лоссы, а далее направилась к новым противоположным уровням. Направление закрытия внешнего дня определяет дальнейшее движение на несколько периодов.

Предельное внимание в стратегии Ларри Вильямса уделено «ударным» дням. Для их формирования необходимо понимание выраженной ценовой тенденции (вверх или вниз). Ни один тренд не движется без коррекций. За коррекцию принимается дневная свеча, возможно внутренняя, не имеющая явного направления, рассчитывается 25% размера свечи предыдущей. Цена закрытия такой коррекционной свечи не должна отличаться более чем на рассчитанную величину от цены закрытия предшествующей. При выполнении условий выставляется стоп-ордер на локальный максимум (при бычьем тренде), минимум – при медвежьем. Основная идея стратегии в том, что после подобных коррекций соответствующие обновления новых уровней сигнализируют об эффективных пробоях с последующими проходами.

По мнению Ларри Вильямса одного дня коррекции с рассмотренными условиями вполне достаточно. Если коррекция продолжается несколько дней, свечей в направлении движения не сразу пробивается указанный уровень, то ситуация рассматривается уже наоборот как сигнал на сделку обратную. Данное пробитие, обновление экстремумов является ни чем иным, как срывом стопом и возможностью закрытия позиций на более выходных уровнях.

Психология системы

В любой торговой системе ведущее место отводится психологическим аспектам. Крайне не достаточно научиться торговать, делать правильные входы и выходы. Совершение сделок и зарабатывание целых состояний являются абсолютно разными вещами. Ларри Вильямс считает, что каждый человек является трейдером. Всем приходится периодически продавать себя, свои услуги, выбирая покупателей (работодателей). Рынок не самый ликвидный, но все же. Он периодически вспоминает ситуацию, когда потерял около $3 млн. Речь шла о торговле фьючерсом на говядину. По его мнению, цена имела шансы вырасти. И он покупал. Сначала по цене около 43 центов за фунт, потом цена падала, он наращивал объемы, покупая более выгодно по 35 центов, но цена продолжала падать. Трейдер был вынужден зафиксировать столь значительный убыток. Спустя короткое время цена выросла до 60. Типичная ситуация.

Ларри понял и усвоил, что богатые состоятельные люди избегают делать большие ставки. Но нужно понимать и предельно простое правило любой азартной игры. При желании выиграть, допустим, $500, ты должен эти же $500 и поставить, рискуя ими. Финансовые рынки позволяют снижать риски, а значит, при наличие правильной торговой системы и возможности торговать на долгосрочном промежутке времени Вы имеете преимущество. Нужно научиться ждать. Зарабатывать можно либо малыми объемами при долгих сделках, либо значительными – при фактически моментальных на ситуациях флэш-крэша. Но нужно всегда ждать. А если ждать не умеешь сегодня, то завтра ждать уже ничего не придется. Классифицируются внутренние состояния от уверенности, до необдуманной агрессивности. Основным посылом должна стать не позитивная и успешная психология, а гипотеза о том, что каждая текущая сделка, любой ордер априори убыточны.

Краткосрочная стратегия долгосрочной тенденции

Ларри Вильямс является сторонником получения прибылей в короткие периоды. Его торговая система рассчитана и на внутридневную торговлю. Он приводит один из примеров таких стратегий, ориентированных на значительную трендовую перспективу. Она была несколько доработана и на ее основе составлен автоматизированный советник.

Правила системы следующие:
1. Классифицируется наличие восходящего/нисходящего движения;
2. В качестве индикаторов сделки используются скользящие средние с периодом 3, метод расчета – экспоненциальный, применяются к максимумам и минимумам свечей;
3. Вход в рынок Форекс осуществляется на лонг только на восходящем движении при достижении ценой уровня мувинга, примененного к миринумам; на шорт – при нисходящем движении при росте цены до мувинга, примененного к максимумам;
4. Стоп-лосс изначально определяется в пунктах (в примере он равен 500);
5. Тейк-профит определяется на уровне противоположного мувинга (для лонгов он равен значению MA, рассчитанной на основе цен максимумов);
6. По мере движения цены стоп перемещается в безубыток методом трейлинг-стопа и становится равным значению экспоненциальной скользящей средней с периодом 20;
7. Тейк-профит следует впереди цены и перемещается вперед на уровень соответствующего мувинга (для бай, примененного к хайям; для селл, примененного к лоям).
8. Сделки открываются не чаще чем через 2 соседние свечи.

Достоинством системы Ларри Вильямся является возможность ее быстрой алгоритмизации. Советник по рассматриваемой стратегии торговал с мая по июль 2020 на часовом таймфрейме. В подходе изначально заложена идея минимальных рисков, что позволило использовать начальный депозит лишь $100, минимальный лот на Форекс 0,01. Итог работы двух месяцев более чем впечатляет. Советник не только не потерял деньги, но и за короткий период заработал более 70%, конечный баланс равен более $170. Подобных результатов может добиться редкий советник. Торговая система Ларри Вильямса способна приносить доход на больших отрезках времени, а также демонстрировать высокие доходности на малых периодах. После такого результата не остается сомнений в его профессионализме и востребованности идей трейдинга.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий