Торговля во флете простая стратегия

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Торговля опционами во флете. Как за два часа заработать более 140$

Это не реклама. Не знаю, как для кого, но заработать на опционах 140$ за два часа удается далеко не всем. Хотя кому-то, наоборот, эта сумма покажется сравнительно небольшой.

Например, тем, кто на всех углах кричит, как за 10 минут заработал 700$! Слышали про таких?

Я уже давно зарекся показывать кому бы то ни было свой заработок, но сегодня покажу. Только ради того, чтобы напомнить о стратегии про которую уже писал довольно давно, но статья в ТОП не вышла и не все ее могут видеть.

А стратегия, я вам скажу, просто отличная!

Случайно вспомнил про нее вчера. На рынке флет, скукота и тут звякнул терминал МТ4, где я сейчас тестирую новый советник Форекс. Оказывается у меня были открыты валютные пары, где стояли шаблоны стратегии Forex Profit Supreme.

Торговля во флете

Считается, что торговля бинарными опционами во флете, довольно сложное и рискованное дело -)

И не потому что зарабатывать на опционах действительно сложно, а скорее из-за привычки работать по клише, по определенным алгоритмам.

Сам себя стал ловить на этом! А это главная ошибка трейдера, которая неизбежно ведет к сливу депозита.

При биржевой торговле нельзя стараться подстроить рынок под себя! Наоборот, чем гибче трейдер, тем больше его заработок. То, на чем вы заработали сегодня, не обязательно приведет к заработку завтра.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Меня часто спрашивают — «Сергей, какую стратегию вы используете для торговли опционами?». Это вопрос дилетанта! Для каждой сессии, для каждого таймфрейма, для любой ситуации на рынке должна быть своя стратегия!

Обычно я во флете не торгую. Да и вообще мало кто торгует, считая флет мертвым временем.

Когда я торговал со стратегией Forex Profit Supreme, то делал это обычно на трендовом рынке. Кстати, изучить стратегию и скачать готовый шаблон вы можете здесь.

Торгуем во флете со стратегией Forex Profit Supreme

Попробуйте, зарабатывать с этой стратегией на опционах довольно несложно. Ниже смотрите скрины моей вчерашней торговли:

(Скрины при нажатии увеличиваются)

Начал я торговлю еще утром, в азиатскую сессию. На рынке был флет и решил подождать открытие европейской. Но ситуация не изменилась и после открытия биржи в Лондоне.

А сигналы то идут! Вот мне и пришла бредовая , как показалось бы на первый взгляд, мысль поторговать на флете.

Предупрежу вопрос насчет времени, которое вы видите на скрине — это GMT, а у меня Иркутская область, не забывайте.

Чем я руководствовался начав торговлю во флете? Если взглянете на график, когда на рынке флет, то разу бросается в глаза, что свечи чередуют друг друга. То бычья, то медвежья, не так ли? Редко, когда идут подряд 3 и более свечей в одном направлении.

Тем более мы же входим в рынок не наобум, а по сигналу стратегии.

Поэтому даже если войти в рынок по ложному сигналу, то потерю легко вернуть с помощью Мартингейла! Кстати, если кто-то вам станет доказывать, что этот метод не работает, то сразу знайте — перед вами не трейдер!

Перед вами умник, который начитался таких же умников и о реальной торговле знает только то, что она где-то существует.

Если вы внимательно посмотрите скрины, то увидите, что я несколько раз использовал метод Мартингейла и перекрывал убытки! Входил в рынок только по звуковому сигналу, подтверждения других индикаторов не ждал.

Да, кстати, время экспирации опциона я брал 5-15 минут.

Внимание! Обязательно потренируйтесь сначала на демо счете или «бумажке». Не торгуйте сразу реальными деньгами! Выберите для торговли надежного брокера.

Итак, сегодня эта статья была написана для того, чтобы показать, как можно заработать на опционах даже, когда на рынке флет, обратить ваше внимание на отличную, прибыльную стратегию Forex Profit Supreme и просто показать, что на опционах можно зарабатывать!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Торговля во флете на бинарных опционах. Теория и система для доработки

Из статьи ты узнаешь :

И снова, здравствуйте, уважаемые посетители и читатели. С вами на связи Webmastermaksim и мы с вами продолжаем рассматривать интересные темы в контексте трейдинга. И сегодня у нас на поверку дня весьма интересная тема – это торговля во флете на бинарных опционах. Я думаю, что эта тема будет вам полезной, и вы сможете расширить свой кругозор в трейдинге.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Вообще, на рынке существует огромное количество разных торговых подходов, и все они могут работать. Кто-то работает по классике технического анализа, для кого-то, более предпочтителен фундаментальный анализ. Кто-то изучает подходы Ганна и Эллиота. В общем, самое главное, во всем этом многообразии подходов найти свой стиль, который будет приносить вам прибыль.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Думать слишком мало – это плохо, но и думать слишком много – это ничем не лучше. Думаете мало – вы не в состоянии грамотно оценить ситуацию на рынке, думаете слишком много – сомнения могут вас одолеть, и вы не войдете в потенциально качественную позицию. Тут нужно держать баланс, то есть, оценить грамотно ситуацию перед входом, но при этом излишне не мешкать. Представьте, что вы снайпер (тс снайпер), который ждет свою цель, вы оценили все возможные факторы: влажность воздуха, атмосферное давление, расстояние до цели, направление ветра и прочее. И вот, ваша цель перед вами, она появилась в перекрестии вашего прицела. Все, больше не нужно думать, надо стрелять на поражение.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Точно так же и с рынком, вы ждете качественного сигнала, вы оценили контекст рынка, обратили внимание на тренд, на уровни (индикатор Candle temperature), которые идут поблизости. И когда появляется сигнал, все, мешкать ненужно, надо входить, а рынок уже вас рассудит. Да, сделка может оказаться убыточной, никто от этого не застрахован. Но если вы всегда так будете действовать, будьте уверены, в долгосрочной перспективе вы будете очень прибыльным трейдером. Но все это лирика, давайте перейдем с вами ближе к делу.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Детальнее о торговле бинарными опционами во флете

Все мы знаем, что подавляющее большинство времени рынки стоят на месте, то есть, пребывают в боковике и только порядка 30% всего времени рынки двигаются в четком направлении, то есть, в тренде. Многие могут сказать о том, что боковики лучше избегать и торговать надо только в тренде. Отчасти эти люди будут правы, но, зарабатывать можно и во флете, правда, если все делать с умом и осознанно.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Самая большая проблема состоит в том, что мы с вами не знаем, где закончится тренд и начнется флет. Нам неподвластны эти знания, никто не знает, куда пойдет цена, я уверяю вас, Сорос и Баффетт тоже не знают, куда она пойдет, а куда нам до этих акул биржевого бизнеса? Но у меня есть хорошие новости, они состоят в том, что для стабильного заработка на рынке нам и совершенно необязательно это знать. Просто четко следуйте свой системе, и у вас все будет на мази!

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Чем флет от тренда отличается

Прежде всего, давайте с вами наглядно рассмотрим, чем флетовое движение отличается от трендового.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Вот здесь у нас изображено трендовое движение. Заметьте, что рынок имеет явную направленность вверх, и каждый новый максимум идет выше предыдущего. Кстати, многие говорят, мол, если вы вдруг видите картину, что новый максимум оказался ниже предыдущего, то это явная смена тренда. На самом деле, это не совсем так. Для нас это только лишь признак, что текущий тренд проявил слабость, но далеко не факт, что он сменяется.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

На рисунке выше изображен наглядный пример. Обратите внимание на максимум, который отмечен стрелочкой. А ведь он ниже предыдущего, но цена почему-то дальше пошла по тренду, магия, не правда ли? На самом деле, такая ситуация является, как я уже говорил, признаком того, что текущий тренд проявил слабость. А это значит несколько вещей:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • Да, тренд реально может поменяться.
  • Будет глубокая коррекция против тренда, а затем цена снова двинется в приоритетную сторону.
  • Начнется флетовое движение.

Как вы видите, такая ситуация, это показатель одного из данных сценариев. И уже по поведению рынка вы должны понять, какой из сценариев будет более актуален в том или ином случае. Помните, что трейдинг – это игра вероятностей, и тут нет ничего стопроцентного, да и никогда не будет.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

А теперь, посмотрите на рисунок выше. Вот тут у нас уже представленное флетовое движение. Обратите внимание, как рынок движется четко в боковом векторе. Торговля во флете на бинарных опционах – это реальная возможность заработать, так как нам хватит даже небольшого отката, и если вы четко уложитесь во временные рамки, то прибыль будет ваша!

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Правда, я хочу отметить одну очень важную деталь. Во многих книгах вам будут приводить очень наглядные примеры флета в картинках. Но вы должны понимать, что это будет в большей мере исключением, нежели частым явлением.

p, blockquote 22,1,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Посмотрите на рисунок выше – это флет. Согласитесь, выглядит не так красиво, как в учебнике, но сути это не меняет, перед нами флет. Просто вы должны понять общую схему отличия флета и тренда, и действовать консолидировано с ней.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Торговля бинарными опционами во флете

В целом, торговля во флете на бинарных опционах имеет свою специфику, которую вы должны четко понимать. По щелчку пальца вы сможете найти огромное количество торговых стратегий, которые, якобы, позволят вам качественно торговать во флете бинарными опциоными. Подавляющее большинство этих систем будут индикаторными. Но все это ерунда, на самом деле, есть старая добрая стратегия, проверенная временем – это торговля от границ флета. В данном случае, вы находите границы флета, и совершаете сделки от них на бинарных опционах. От верхней границы мы продаем, от нижней границы мы покупаем.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Посмотрите на рисунок выше! Под цифрой 1 и 2 обозначены локальный минимум и максимум, от которого мы берем границу. И посмотрите моменты, которые я отметил красными стрелочками – это все отскоки от границ нашего канала. А это наш потенциальный профит, не так ли?

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

При этом, такую формацию вы сможете находить на любом интервале. Но, конечно, не идите на минутный таймфрейм, так как столкнетесь с рыночным шумом. В общем, идея проста: вы ищите границы флета и торгуете на отскок от них на бинарных опционах. Но при этом не рекомендую брать очень много касаний, так как с каждым новым тестом границы, увеличивается вероятность пробоя. Возьмите пару касаний верхнего и пару касаний нижнего уровня флета на бинарных опционах, этого вам хватит сполна.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Смотреть видео про торговлю бинарами

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

В общем, дерзайте друзья и практикуйтесь. И главное, поймите, что это не стратегия, это рабочий подход, уже на базе которого вы сможете создать качественную систему.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 33,0,0,1,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 43,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Комбинируем трендовую и флетовую стратегии

Содержание

Введение

Существуют различные стратегии торговли. Одни ищут направленное движение и торгуют по тренду. Другие определяют диапазоны ценовых колебаний и торгуют внутри таких коридоров. Рынок изменчив, между трендовыми движениями наблюдаются флетовые движения. Это и позволяет зарабатывать на рынке и первым, и вторым. Но когда одни зарабатывают, вторые либо теряют, либо ждут подходящего момента. А потом наоборот.

И возникает вопрос, можно ли объединить два подхода для увеличения прибыльности торговли? Могут ли две стратегии дополнять друг друга? Давайте попробуем совместить, казалось бы, абсолютно разные модели торговли и посмотрим результат такого комбинирования стратегий.

1. Принципы объединения стратегий

На ценовом графике происходит постоянная смена трендов и тенденций. Сильные трендовые движения сменяются флетовыми (боковыми) движениями, когда цена «замирает» в узком диапазоне. В то же время, трейдер выбирает себе стратегию исходя из текущих рыночных условий. Но как определить, какую именно стратегию выбрать в данный момент? Трендовую или флетовую?

В статьях [1] и [2] были рассмотрены различные как трендовые, так и флетовые стратегии торговли. При этом не сложно заметить, что применение той или иной стратегии начинается с определения ситуации на рынке. Оба типа стратегий используют различные трендовые индикаторы для определения текущей ситуации. Однако если трендовые стратегии входят в рынок при наличии тренда, то флетовые ожидают его затихания для открытия позиции. Из этого и следует первый подход при объединении двух типов стратегий в один советник: при наличии тренда используется алгоритм трендовой торговли, при его отсутствии используется алгоритм торговли во флете.

При более детальном рассмотрении ценовых графиков, можно заметить, что ни трендовые, ни флетовые движения не происходят однонаправленно. Все движения сопровождаются ценовыми колебаниями. Во флете эти колебания имеют близкий диапазон, при тренде одни преобладают над другими. Этим свойством можно воспользоваться при комбинировании трендовой и флетовой стратегий. Принцип заключается в торговле по тренду, но точку входа следует подтверждать осцилляторами, используемыми при торговле во флете. Такой подход помогает осуществить вход в завершении коррекции, что снижает просадки и повышает потенциал движения цены в сторону сделки.

2. Программируем советник

Для демонстрации принципов объединения стратегий были выбраны стратегия 1 из статьи [1] и стратегия 6 из статьи [2]. Обе выбранные стратегии используют индикатор ADX для определения тренда. Предварительно была проведена оптимизация работы советников на периоде с 1.01.2020 г. по 1.08.2020 г. По результатам оптимизации указанных стратегий были подобраны следующие параметры.

Трендовая стратегия 1.

Флетовая стратегия 6.

Результаты одиночной торговли советников с оптимизированными параметрами представлены на скриншотах.

Трендовая стратегия 1.

Флетовая стратегия 6.

Оба используемых советника построены по схеме открытия ордеров по сигналам индикаторов при отсутствии открытых позиций в момент поступления сигнала. Закрытие позиции происходит по заранее установленным значениям тейк-профита и стоп-лосса.

Такой подход позволяет исключить из советника модуль сопровождения позиции, что значительно упрощает логику советника. При объединении советников я умышленно не буду изменять логику работы советников, чтобы продемонстрировать влияние на результат именно методов объединения, а не перестройки советников.

2.1. Метод 1

Первый метод заключается в последовательной проверке сигналов обеих стратегий и открытия позиции при наступлении любого из них. При этом каждая стратегия имеет свои параметры индикаторов, а также уровни стоп-лосса и текйк-профита. При таком подходе наличие открытой позиции по одной стратегии исключает открытие позиции по второй. Таким образом, в рынке всегда будет не более одной позиции, что ограничивает риски.

К минусам такого подхода можно отнести возможный пропуск прибыльных сделок по одной из стратегий в момент присутствия в рынке открытой позиции по другой стратегии. Но так как при этом подходе используемые стратегии должны торговать на разных рынках, влияние этого фактора должно быть минимальным.

Для реализации метода скопируем код обоих советников в один файл, объединив код по идентичным функциям. Для исключения дублирования имен к переменным и функциям трендовой стратегии добавим приставку Trend, а к переменным и функциям флетовой стратегии — приставку Flat.

В начале функции OnTick проверим наличие открытой позиции. В случае отсутствия открытой позиции обновим данные индикаторов и последовательно проверим сигналы на вход сначала по трендовой стратегии, а затем по флетовой. В случае появления любого из сигналов открываем позицию по соответствующей стратегии.

С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении (проект Combination1).

2.2. Метод 2

Второй метод немного усложняет процесс слияния, и в дополнение к первому методу создается некий конгломерат сигналов двух стратегий.

В приведенном примере трендовой стратегии для определения тренда используется индикатор ADX cloud, который демонстрирует приведенную разницу между линиями DI+ и DI-, при этом не проверяется сила тренда. В то же время, флетовая стратегия перед открытием позиции проверяет силу тренда по пороговому значению ADX. Следовательно, мы можем ввести дополнительный фильтр для открытия сделки по трендовой стратегии с учетом силы тренда.

При этом в трендовой стратегии сделки фильтруются индикатором RSI, следовательно, мы можем снизить количество убыточных сделок по флетовой стратегии, исключив открытие позиций против сигналов RSI.

С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении проект (Combination2).

2.3. Метод 3

Третий метод применим для хеджинговых счетов и заключается в использовании двух стратегий в одном советнике абсолютно независимо. Ордерам каждой из стратегий присваивается свое магическое число. Открытие позиций по стратегиям происходит по своим сигналам, независимо от наличия открытой позиции по другой стратегии.

Такой подход полностью имитирует использование двух советников на одном счету с сохранением всех плюсов и минусов таких подходов. В частности, повышаются риски в результате возможного открытия двух позиций по разным стратегиям одновременно.

В функции OnTick отдельно проверяем открытые позиции с трендовым магическим числом, и отдельно — с флетовым.

С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении (проект Combination3).

3. Тестирование советников

После подготовки трех советников по разным методам комбинирования стратегий проведем тестирование советников и сравним результаты их работы. Для сопоставимости результатов тестирование будем проводить без изменения параметров советников.

3.1. Тест метода 1

Первый же тест показал прибыль. Общая прибыль и фактор восстановления были выше любого из исходных советников. В сравнении с флетовой стратегией визуально линия баланса стала более ровной, увеличилось количество сделок и снизилась максимальная просадка по балансу и по средствам. В то же время, немного снизился профит-фактор и сумма общей прибыли была все же меньше суммарной прибыли исходных стратегий.

3.2. Тест метода 2

Применение второго метода позволило еще увеличить общую прибыль по сравнению с методом 1 при том же количестве сделок, хотя она по-прежнему ниже суммарной прибыли исходных советников. Рост прибыли позволил увеличить фактор восстановления, профит-фактор (стал равным флетовой стратегии) и долю прибыльных сделок. Одновременно с этим снизилась максимальная просадка по балансу.

3.3. Тест метода 3

Применение третьего метода позволило еще увеличить общую прибыль до уровня суммарной прибыли исходных советников. Увеличение прибыли стало возможным благодаря увеличению количества сделок. При этом увеличились нагрузка на депозит и максимальная просадка по балансу.

4. Оптимизация стратегий

Проведенное в предыдущем разделе тестирование советников продемонстрировало преимущества комбинирования стратегий в советниках. Все три метода показали увеличение прибыли по сравнению с любой из исходных стратегий. Но хочу напомнить, что исходные стратегии были оптимизированы для тестируемого временного отрезка, а для тестирования комплексных советников использовались те же исходные параметры.

Но, я думаю, ни для кого не будет открытием, что любое вмешательство в логику советника требует дополнительной настройки его параметров. Давайте попробуем провести оптимизацию советников, собранных с использованием первых двух методов комбинирования стратегий. И посмотрим, чего можем добиться.

При этом не будем забывать, что сама идея построения электронных советников заключается в зарабатывании на рынке, а не в демонстрации их возможностей на исторических данных. Поэтому я предлагаю вам разделить период тестирования на два участка. Ранее мы проводили тестирование за период с 1.01.2020 г. по 1.08.2020 г. Сейчас же я предлагаю провести оптимизацию на временном интервале с 1.01.2020 г. по 1.06.2020 г., а на оставшемся временном отрезке провести форвард-тестирование.

4.1. Оптимизация «Метода 1»

Выбирая параметры для оптимизации, необходимо помнить, что каждый из наших советников включает в себя блоки двух стратегий. При этом каждая стратегия использует два индикатора для входа. Но не будем забывать, что обе стратегии используют ADX для определения силы тренда и его направления. Таким образом, в логике наших советников используются три индикатора для определения точек входа. Периоды этих трех индикаторов я и предлагаю оптимизировать.

Оптимизация периода индикатора ADX показала максимальную прибыль и устойчивость к изменению других параметров при периоде индикатора в промежутке от 12 до 14. Ниже приведен график зависимости прибыли советника от изменения периодов ADX и RSI на оптимизируемом временном интервале.

Проведенное форвард-тестирование подтвердило возможность получения прибыли на указанном интервале значений индикатора, при этом максимальная устойчивость наблюдается при периоде ADX, равном 13. В свою очередь, схожесть результатов оптимизации и форвард-тестирования свидетельствуют об устойчивости работы советника на неоптимизированном временном интервале.

Оптимизация периода индикатора WPR показала схожие результаты. Максимальная устойчивость работы советника на оптимизируемом участке достигается при периоде индикатора, равном 7. В то же время при росте периода индикатора ADX возможно и получение прибыли в диапазоне от 3 до 5. Ниже представлен график зависимости прибыли советника от изменения периодов WPR и ARX на оптимизируемом временном интервале.

Форвад-тестирование подтвердило указанные зоны. Но при этом наблюдается рост прибыли в диапазоне 3-4 периода индикатора WPR, а при WPR, равном 7, наблюдается снижение прибыльности советника при росте значений индикатора ADX. Это может быть связано с более коротким временным интервалом тестирования и его спецификой.

Оптимизация периода индикатора RSI подтвердила все вышесказанное. На оптимизируемом временном интервале выделяется прибыльностью и устойчивостью к изменениям других индикаторов диапазон от 27 до 32. Ниже приведен график зависимости прибыли советника от изменения периодов RSI и ADX на оптимизируемом временном интервале.

На форвард-тестировании диапазон прибыльности периодов индикатора RSI был сужен до 30-32.

Попытки оптимизации значений тейк-профита и стоп-лосса не позволили увеличить прибыльность советника и подтвердили ранее выбранные параметры.

По результатам оптимизации в качестве оптимальных параметров были выбраны период ADX, равный 13, RSI — 30, WPR — 7. С такими параметрами советник на оптимизируемом периоде получил 202.33 USD прибыли, а на форвард-периоде — 46.10 USD при прочих равных параметрах. Такая доходность превышает доходность, полученную при объединении советников по методу 3 на том же периоде, который был протестирован выше. Следует отметить, что использование аналогичных параметров в советнике, скомбинированном по методу 3, также дает худшие результаты, 166.29 USD и 60.27 USD соответственно.

Хочется отметить, что подтверждение результатов оптимизации форвард-тестированием является хорошим знаком и свидетельствует об устойчивости работы советника на неоптимизированном временном участке.

4.2. Оптимизация «Метода 2»

Интересен тот факт, что оптимизация советника, скомбинированного по методу 2, дала схожие результаты с предыдущей оптимизацией, что может свидетельствовать о стабильности работы торговой системы. И в результате оптимизации были выбраны те же периоды индикаторов, что и в предыдущем разделе. Только при прочих равных условиях советник по методу 2 показал меньшую доходность за счет снижения количества сделок. Графики оптимизации представлены ниже.

В то же время, повышение качества сигналов трендовой стратегии позволило оптимизировать уровни стоп-лосса и тейкп-профита. В результате оптимизациии стоп-лосс для трендовой стратегии был уменьшен с 25 до 20 пунктов, а тейк-профит увеличен с 90 до 110 пунктов. Это позволило увеличило доходность работы советника. Графики оптимизации уровней стоп-лосса и тейк-профита представлены ниже.

По результатам оптимизации доходность советника, скомбинированного по методу 2, стала максимальной из трех рассмотренных вариантов. Применение параметров, полученных в ходе этой оптимизации, на других советниках дало худшую доходность. Скриншоты тестирования оптимизированного советника представлены ниже.

Заключение

В статье предложены три варианта комбинирования двух стратегий в один советник, показано, как такое объединение организовать в советнике, а также проведено тестирование советников без изменения параметров и после их оптимизации.

В таблице ниже приведены сводные результаты тестирования всех стратегий. Оптимизация комбинированных советников показала доходность выше использования двух отдельных советников.

Хотелось бы добавить — в своих советниках вы можете объединить и более двух стратегий, используя различную комбинацию из предложенных методов или дополнив своими методами. При этом нельзя однозначно сказать, какой из методов будем лучшим. В каждом случае нужно подходить творчески к выбору метода комбинирования стратегий, исходя из самих стратегий и их логики работы.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий